随机过程-1泊松过程剖析.pptVIP

泊松过程 主讲教师 段禅伦 2008年秋季学期 第三章 泊松过程 泊松过程是一类较为简单的时间连续,状态离散的随机 过程.泊松过程在物理学、地质学、生物学、医学、天 文学、服务系统和可靠性理论等领域都有广泛的应用. 3.1 泊松过程的定义和例 定义3.1 称随机过程{N(t),t≥0}为计数过程, 若N(t)表 示到时刻t为止已发生的事件A的总数,且N(t)满足下列 条件: (1) N(t)≥0; (2) N(t)取正整数值; (3) 若s＜t,则N(s)≤N(t); (4) 当s＜t时, N(t)-N(s)等于区间(s,t]中发生的事 件A的次数. 泊松过程的定义和例 如果计数过程N(t)在不相重叠的时间间隔内, 事件A发 生的次数是相互独立的,即若 t1＜t2≤t3＜t4 则在区间(t1,t2]内事件A发生的次数N(t2)-N(t1),与在 (t3,t4]内事件A发生的次数N(t4)-N(t3)相互独立,那么 此时的计数过程N(t)是独立增量过程. 如果计数过程N(t)在(t,t+s](s＞0)内,事件A发生的次 数N(t+s)-N(t),仅与时间差s有关,而与时刻t无关, 则 计数过程N(t)是平稳增量过程. 泊松过程是计数过程的最重要的类型之一,其定义是: 定义3.2 称计数过程{X(t)