随机过程作业马尔可夫过程剖析.pptVIP

马尔可夫过程 x1(t) x2(t) x3(t) x4(t) t1 t2 t3 t4 随机过程 平稳随机过程 x t f(x,t) RX(t+τ,t) 各态历经随机过程 x1(t) x2(t) x3(t) x4(t) t1 t2 t3 t4 τ τ 随机过程要点回顾 从统计特性上分析随机过程性质 马尔可夫链、马尔可夫过程概念 齐次马尔可夫链概念 转移概率矩阵 切普曼－柯尔莫哥洛夫方程 从信号前后取值状态的联系上分析随机过程 目的： 内容： 重点 马尔可夫过程 马尔可夫过程的特性： 随机过程在时刻ti所处的状态已知时，过程在t(tti)所处的状态仅与过程在ti时刻的状态有关，而与过程在ti以前所处的状态无关。 x1(t) x2(t) x3(t) x4(t) t1 t2 t3 t4 马尔可夫过程分类（时间、状态空间） 根据取值的连续性 马尔可夫过程 链、序列 过程 马尔可夫链 马尔可夫序列 可列马尔可夫过程 马尔可夫过程 根据时间上的连续性 马尔可夫序列 马尔可夫链 x1(k) x2(k) x3(k) x1(k) 2 1 0 -1 -2 可列马尔可夫过程 马尔可夫过程 x1(t) x2(t) x3(t) x4(t) t1 t2 t3 t4 x1(t) x2(t) x3(t) 5.1马尔可夫链