一类更新风险过程的破产概率.doc

编号 2010212007 毕业论文 （ 2014 届本科） 题 目: 一类更新风险过程的破产概率 学 院: 数学与统计学院 专 业: 数学与应用数学 作者姓名: 张 锐 指导教师: 康殿统 职称: 副教授 完成日期: 2014 年 5 月 16 日 二 ○ 一 四 年 五 月 一类更新风险过程的破产概率 张锐 指导教师:康殿统 （河西学院数学与应用数学专业2014届2班52号，甘肃张掖 734000） 摘 要 本文在以往对破产概率研究的基础上，对经典破产模型[1]进行了推广．首先，介绍了破产概率产生的背景及其现实意义；其次，简单介绍了经典破产模型及理论；最后，介绍了破产概率模型在经典理论基础上的推广，建立了索赔时间间隔为Gamma分布[2]的破产模型，并得到其初步应用． 关键字 破产模型；Gamma分布；破产概率 中图分类号 O212 Update the ruin probability of risk management process Zhang Rui Instructor Kang Diantong （No．52，Class 2 of 2014，Specialty of Mathematics and Applied Mathematics，Hexi University，Zhangye Gansu，734000） Abstract: In this paper，on the basis of previous research on ruin probability，the classic bankruptcy model are extended．First of all，this paper introduces the background and practical significance of the ruin probability；Secondly，introduces the classical bankruptcy model and theory；Finally，this paper introduces the bankruptcy probability model based on the classical theory of promotion，set up a claim time interval for bankruptcy model of Gamma distribution，and its preliminary application．Keywords: Bankruptcy model；Gamma distribution；Ruin probability，Compound Poisson Model)破产理论的研究已取得了丰硕的成果．本文在经典破产模型[2]的基础上，对模型进行了推广，建立了索赔时间间隔为Gamma分布的破产模型，并得到了破产概率公式． 破产论具有代表性的几个研究方向是完全离散经典风险模型的研究[3-5]；重尾部分布破产论的研究[6-7]；具有投资收益破产论的研究[8]；保险数学与金融数学交叉的研究[9-10]；多险种破产概率的研究[11]；具有利息力的破产论的研究[12]等． 预备知识 考虑经典的风险模型，设保险公司在时刻的盈余式可表示为: ， ， (1) 式中，为初始资本；为保险公司单位时间征收的保险费率；为第次索赔额；为到时刻为止发生的索赔次数．称（1）经典破产模型． 假定1 设是恒正的独立同分布于的随机变量序列，记的分布函数为，；数学期望为，；是参数为的过程；与相互独立． 记，，它表示到时刻为止的索赔总额．由模型的独立性假定知 ， 保险公司为运作上的安全，要求 ，． 假定2 设，其中，称为相对安全负载． 由于过程具有平稳独立增量和模型的独立假定， 知为平稳独立增量过程．于是由强大数定律知 ，． 但并不能排除在某一瞬时盈余过程可能取负值，这时保险公司“破产”．恒记为保险公司首次破产的时刻，简称为破产时刻，即．Lundberg与Cramer研究的是最终破产概率 ，． 假定3 假设个体索赔额的矩母函数 ． (2) 至少在包含原点的某个邻域内存在，并且下述方程 ． (3) 存在正解． 由于在其收敛域内是严格增