第六章 随机变量函数及其分布概要1.pptVIP

综上可得: □ 例2-续4 三、极大(小)分布 设随机变量X,Y相互独立，其分布函数分别为 现求随机变量M=max{X,Y},N=min{X,Y}的分布函数. 由分布函数的定义得； 于是，极大(小)分布的分布函数为 特别,当X,Y独立且同分布时,有 上述结果可推广到有限个随机变量情形. 例 一设备开机后无故障工作时间X服从参数 的指数分布，设备定时开机，出现故障时自动关机；而在无故障情况下，工作2小时便关机，试求该设备每次开机后，观察到的无故障工作时间Y的分布函数. 解 依假设 即 . 当 时， 时， 当 当 Y的分布函数为 例 设X与Y独立，X服从参数 的指数分布，Y服从区间（0，1）上均匀分布。 . 解 依假设 X有分布函数 Y有分布函数 ，分别求U,V的密度函数 思考题1 A 0 B 1 C 2 D 3 答案 B,Z=0间断 设随机变量X,Y相互独立，且X服从标准正态分布N(0,1),Y的概率密度为 ，记 为随机变量Z=XY 的分布函数，则 的间断点的个数为 思考题2 设随机变量X的密度函数为 令随机变量 （1）求Y的分布函数 （2） 求概率 思考题3 答案 A 设随机变量X,Y相互独立，且X的分布函数为F(x),则Z=max(X,Y)的分布函数为 思考题4 （1） 设随机变量X,Y相互独立，且X的概率分布为 ， Y的概率密度函数为 ，记Z=X+Y (1) 求 （2）求Z的概率密度函数 (2) * * 因此 有联合分布律： 0 1 0 1 2、连续型随机变量函数的密度函数 （1）一般方法 若X?f(x), -? x +?, Y=g(X)为随机变量X 的函数，则可先求Y的分布函数 FY (y) ＝P{Y?y}＝P {g(X) ?y}＝ 然后再求Y的密度函数 此法也叫“ 分布函数法” （2）公式法一般地 若X～fX(x), y=g(x)是单调可导函数，则 注：1 只有当g(x)是x的单调可导函数时，才可用以 上公式推求Y的密度函数。 2 注意定义域的选择 其中h(y)为y＝g(x)的反函数. 设随机变量 X 具有概率密度： 试求 Y=X-4 的概率密度. 解：(1) 先求 Y =X-4 的分布函数 FY(y)： 例 2 整理得 Y=X-4 的概率密度为： 本例用到变限的定积分的求导公式 例 设X?U(0,1),求Y=ax+b的概率密度.(a≠0) 解: Y=ax+b关于x严单,反函数为 故 而 故 * 【例】设X~U(0,1),求Y=eX的概率密度. 【解】因为r.v.X~U(0,1),所以X的概率密度为： 从而,整个y轴相应地也被分为三 部分: (-∞,1),[1,e),[e,+ ∞). 如图, 的非零段将整个 x轴分为三部分: (-∞,0),[0,1),[1,+ ∞); 因此,应就y分为上述三个区 间来求Y的分布函数. * (1) 当y1时,再分为两种情形: (a) 当y≤0时, (b) 当0 y1时, 续1 故当y1时, * (2) 当1≤ye时, (3) 当y≥e时, 续2 * 综上所述得Y的分布函数为: 求导得Y的概率密度为: ■ 续3 注意:本题是重要题型,必须熟练掌握。 * 此时， . 【另解】因为r.v.X~U(0,1),所以X的概率密度为： 由公式得： * ■ 续 设 上的均匀分布，求 的分布函数和 密度函数 分布函数为 密度函数为 练习 * 【证】因为r.v.X~ N(μ,σ2),所以X的概率密度为： 【书例】设r.v.X~N(μ,σ2),则Y=aX+b(a≠0)也服从正态分布。 而y=g(x)=ax+b单调可导，且有： 由公式得Y=aX+b的概率密度为： * 即 即有：Y=aX+b~N( aμ+b,(aσ)2). ■ 上述结果表明：正态分布的线性函数仍为正态分布。