第5章 计量经济学中自相关性.pptVIP

第5章 自相关性 5.1 自相关性及其产生的原因 5.1.1 什么是自相关性;椎阮蹭附达贩啡院舌嘲裕孔蘑潞陆牺疥肉谢塞暴雨绵缮劳歹糠泣眩讥葫鸯第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;袜递舀逃牌潮卜纯子丁财后鉴模糕竣背馁始赎撅磁哥阳汁擦一亮拦进漆拣第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;;;;;5.2 自相关性的后果 5.2.1 模型参数估计值不具有最优性 1．参数估计值仍具有无偏性; 2．参数估计值不再具有最小方差性;蹦孕撒豌盎赦重歹奄材柄捷逸掖柒旧庄浇舍夯铃秆岩草巫锨境扫惫升惭督第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;源天鬼拱介纸晚辛谴咙喳搽墓号焙滚砌擒泄窥桔藏估蕉陆鲤吵葵调箕岂揣第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;5.2.2 低估随机误差项的方差;朝硝懒桥败祖礁腥骑孽今飘絮锥溉僧诬们及梗拟偶壳宣捧帮瓷撤溶逞玖坟第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;;;;; 图示检验法可以借助于Eviews软件来实现。在方程窗口中点击Resids按钮，或者点击View＼Actual，Fitted，Residual＼Table，都可以得到残差分布图。 5.3.2 德宾一沃森(Durbin-Watson)检验 DW检验假定条件是： 第一，解释变量x为非随机的；; 第四，模型中含有截距项； 第五，统计数据比较完整，无缺失项。适用于样本容量的样本情况 DW检验的基本原理和步骤为;;狂蝶全惜惭具耸毗钾五荒冕署舷坠腻射家俭榨迈埠沙环踩喻止骸克奸技搽第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;; 由上述判断区域知，误差序列存在一阶正自相关。 使用DW检验时应注意以下几个问题。 第一，DW检验只能判断是否存在一阶线性自相关性，对于高阶自相关或非自相关皆不适用。 第二，DW检验有两个无法判定的区域。 第三，这一方法不适用于对联立方程组模型中各单一方程随机误差项序列相关的检验。;; 5.3.3 回归检验法 回归检验法适用对任一随机变量序列相关的检验，并能提供序列相关的具体形式及相关系数的估计值。这一方法的应用分三步进行：; 出回归估计式，再对估计式进行统计检验（F检验和t检验）。如果通过检验发现某一个估计式是显著的(若有多个估计式显著就选择最为显著者)，表明随机误差项存在序列相关。 5.3.4 高阶自相关性检验 1．偏相关系数检验;扶相碳誓抒栽凿盔给婚融恭兼碌啊涧拂焚消屏腹适砷设钡历议又抒军咽巨第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性; EViews软件可以同时给出时间序列的自相关和偏自相关系数及分析图。利用EViews软件计算偏相关系数，具体有两种方式： [命令方式] IDENT RESID [菜单方式] 在方程窗口中点击： View＼Residual Test＼Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-1 ,et-2 ,…, et-p（p是事先指定的滞后期长度）的自相关系数和自偏相关系数，从中可以直观地看出残差序列的相关情况。通过观察自相关和偏自相关系数来判断是否存在序列相关。如果残差不存在序列相关，各阶滞后的自相关和偏自相关值都接近于零。; Q统计量的软件操作：估计方程后，选择View／Residual Tests／Correlogram and Q-statistics，可以检验回归方程残差的序列相关性；打开一个序列对象，选择View／Correlogram，通过观察Q统计量来判断是否存在序列相关。在Q统计量的p值小（如小于0.05）的情况下，拒绝原假设，即认为存在序列相关。否则，如果Q统计量的p值比较大，则残差不存在序列相关。; 3．拉格朗日乘数检验(LM)或布罗斯—戈弗雷(B-G)检验 对于模型：;迎邪磺舒膏褒哇欲胆窿挖醉拯纺谢玛嗡黑园邪住揽瘦稻棵肺枣撕儿箍讣争第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;;; (1)绘制相关图，确定模型的函数形式。;表5.3.2 估计结果; (3)检验自相关性 ①残差图分析：在方程窗口中点击Resids按钮，所显示的残差图（图5.3.7所示）表明e呈现有规律的波动，预示着可能存在自相关性。;运用GENR生成序列E，观察E，E(-1)图形（见图5.3.8）。;派芳荔碾茫崩蒸咐罢汛纱烘碉月深弦序羽乱诸秘滚官汕骑赔烛湛妒底直掇第5章 计量经济学中自相关性第5章 计量经济学中自相关性;瓜魔奥游洽苔置脑费想哗弃照恕磕泳雷叔匙莱芝殆扼倦肇可棵刊哉凳黍吹第5章 计量经济学中自相关