2014国际金融期末考试重点试题二带答案.docVIP

10.根据下面的汇价回答问题： 美元/日元 153.40/50 美元/港元 7.801 0/20 请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？ 11.根据下面汇率： 美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6 美元/加拿大元1.232 9/1.235 9 请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？ 12.假设汇率为： 美元/日元 145.30/40 英镑/美元 1.848 5/95 请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？ 1.纽约和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=$1.7810/1.7820，纽约市场为￡1=$1.7830/1.7840。根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000万美元套汇，套汇利润是多少？ 解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美元，在纽约市场上卖出英镑（1分）。 利润如下：2000÷1.7820×1.7830－2000＝1.1223万美元（4分） 某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.0000-2.0035，3个月远期点数为130-115，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，应报多少美元？?（列出算式，步骤清楚） 解：买入价=2.0000-0.0130=1.9870 卖出价=2.0035-0.0115=1.9920 1美元=1.9870/1.9920瑞士法郎 100÷1.9870=50.3271美元 六、中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支付1200000欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月后美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月1200000欧元。公司向一家美国银行询价，答复为： 即期汇率 1.2220/35 三个月远期汇率 10/15 那么，公司为购买1200000远期欧元应准备多少美元呢？ 解：买入价=1.2220+0.0010=1.2230 卖出价=1.2235+0.0015=1.2250 即：1欧元=1.2230/0.2250美元 1200000×1.2250=1470000美元。 你在报纸上读到以下外汇信息： 　 美元/英镑 加元/美元 日元/美元 瑞士法郎/美元 即期汇率 1.738 1.341 122.3 1.503 一个月远期 1.732 1.343 122 1.499 三个月远期 1.72 1.345 121.5 1.493 六个月远期 1.704 1.35 120.6 1.484 1.三个月远期加拿大元对美元是升水还是贴水？按百分比计算，升水或贴水是多少？ 2.日元和加元之间一个月远期汇率为多少？ 3.你在报纸上读到英镑相对美元比十年前升值了22%。那么十年前英镑的汇率（即期）是多少？ 第二章习题： 套汇交易举例 空间套汇(直接套汇) 纽约市场报丹麦克朗兑美元汇8.0750kr/$，伦敦市场报价8.0580 kr/$。 不考虑交易成本，100万美元的套汇利润是多少？ 答案：1.纽约市场： 100万美元×8.0750=807.50万丹麦克朗 2.伦敦市场： 807.50÷8.0580=100.2110万美元 套汇结果： 100.2110-100=0.2110万美元 2.三点套汇为例： 在纽约外汇市场上，＄100＝FRF500.0000 巴黎外汇市场上， ￡1＝FRF8.5400 在伦敦外汇市场上，￡1＝＄1.7200 策略：首先在纽约市场上卖出美元，买进法国法朗，然后在巴黎市场卖出法国法朗买进英镑，再立即在伦敦市场上卖出英镑买进美元。 结果：如果在纽约市场上卖出1000万美元，那么最后则可收回1000÷100×500.000÷8.54×1.72=1007.258万美元，净获套汇利润70258美元。 1.即期交易 是指在外汇买卖成交后，原则上在2个工作日内办理交割的外汇交易。 2.远期交易 远期交易与即期交易不同，交易货币的交割通常是在2个工作日以后进行的。 3.掉期交易 是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的交易，即把原来持有的甲货币做一个期限上的调换。 掉期交易资金表： 即期交易 金额 汇率 远期交易 金额 汇率 -瑞士法郎 +美元 1502000 1000000 1.5010/20 +瑞士法郎 -美元 1502000 1023439.36 1.4676/86 说明：“-”表示卖出；“+”表示买入。 1000000×1.5020=1502000； 1502000÷1.4676=1023439.36 你得到如下报价