虚拟变量回归模型 3.ppt

计量经济学专题：;1、虚拟变量的性质;;如果影响工资的其他因素保持不变，由上述模型很容易得到： 女性的平均工资水平： 男性的平均工资水平： 斜率反映了男性与女性的平均工资差别。;事例：Y表示工资收入，D1表示性别;;;;2、虚拟变量应用的扩展;;;;;;;;;;;;;虚拟变量： ;虚拟变量模型：;其他人种男性的平均工资： 其他人种女性的平均工资： ;3、虚拟变量的实际应用;（1）虚拟变量可以用于研究制度变迁的影响; 衡量了中国加入WTO这一制度变化对中国进出口贸易的影响;;（2）虚拟变量与普通变量相乘，可以分离普通变量的某些特征;;（3）虚拟变量可以用来对一些结构变化方程进行估计，检验方程的稳定性;;;;;数字实例：英国1946－1963年的个人储蓄与个人收入的数据。;;;则重建时期的消费模型为： 重建后时期的消费模型为： 为截距差异， 为斜率差异。;;;;;;;二、虚拟变量作为被解释变量的回归;;;;2、Probit模型;;概率模型;3、Logit模型;Probit模型与Logit模型分布函数的比较;;;;Tobit模型;4、概率模型的Eviews实现;;;;计数模型;;计数模型的Eviews实现;;;虚拟变量的应用实例：;;妓摩刽湍靶膘忱嗓邪翌橙饮谆娥超京妊螺孤盾枷楷蚊禹囤句葵留钦铲腕货虚拟变量回归模型 3虚拟变量回归模型 3;;;;;;;;;;;;决琼改颊孟倘抓嫉啸坝销卿投血铱蝴季摩六乱嫁颊遥针汽倡济啄捡昌诺贪虚拟变量回归模型 3虚拟变量回归模型 3;;;计量经济学专题（2）;1、非平稳的时间序列;非平稳的时间序列：1952－1993中国的不变价格的GDP与居民消费水平：; ;平稳的时间序列举例：;;2、非平稳时间序列的单整性;;;3、非平稳的时间序列与虚假回归问题;;4、非平稳时间序列的单位根（ADF）检验;;;;;;例：1952－1993中国的不变价格的GDP相关图;;;B、差分一次后的相关图，非平稳;C、差分两次后的相关图，平稳;（2）单位根检验（DF与ADF检验）;;;;;;;实例：1952－1993中国的不变价格的GDP ：ADF检验;;检验结果 ，序列非平稳。;B、原始序列一阶差分ADF检验;B、原始序列二阶差分ADF检验;;计量经济学专题（3）;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;取对数后的GDP单整性检验：结论，LGDP为I(1)过程。;;;;;;;;;;;计量经济学专题（4）;;;;;;一???特殊的自回归分别滞后模型：VAR模型（向量自回归）;;;;;;;;;4、格兰杰因果检验;;;例：对中国GDP与出口的一个格兰杰因果检验;;;;;;;;;;;; ;;;;;取对数后：;;;;;;;;;;;计量经济学专题5;1、面板数据（Panel Data）的形式;面板数据模型;;;;;;;;面板数据分析在Eviews中的实现;;;;面板数据分析在Eviews中的实现;;;;;;;;;;;;;1、混合回归还是固定效应模型;;结论：拒绝个体效应为0的原假设，认为个体效应不为0，即固定效应模型合适;2、固定效应还是随机效应;;H0：非观测的个体效应与解释变量无关，应建立随机效应模型；H1：非观测的个体效应与解释变量有关，应建立固定效应模型。结论：不能拒绝原假设，即应该建立随机效应模型;面板数据panel data处理方法;;;;;;;;;面板数据的异方差;;;;;两阶段最小二乘法的工具变量回归;1、工具变量回归举例：回归模型的解释变量内生问题;其中，p、Q为明显的内生变量，单独估算需求函数而忽略解释变量p为内生变量的事实，将会导致有偏与非一致的估计结果。;当供给的影响因素中包含不影响需求的变量时，需求曲线被鉴别。;二步最小二乘法需求估计的方法;世界铜市场需求;;;;;2、遗漏的解释变量问题与工具变量回归;;工具变量回归;;;动态面板数据与GMM估计;;;;;;;;;;;;;;;;;过度识别的Sargan test ;;;;;;;;1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996） 7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002） 8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002）;1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．