计量经济学.第5章虚拟变量.pptVIP

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题;§5.1 虚拟变量模型;一、虚拟变量的基本含义;虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。; 在该模型中，如果仍假定E(?i)=0，则 企业女职工的平均薪金为：; 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。; 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：; 假定?3?2，其几何意义：; 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：;关于家庭储蓄的模型;T;通过对样本点的分析发现，位于散点图上部的6个点都是自己有房的家庭；居于散点图下部的14个点都是租房住的家庭。而这两类家庭所对应的观测点各自都表现出明显的线性关系。 于是给模型加入一个定性变量“住房状况”，用D 表示。虚拟变量D 定义如下： ;建立回归模型;按有房户、租房户列写上式如下， = 0.5069 + 0.0675 xt (D = 1) = - 0.3204 + 0.0675 xt (D = 0) 两个估计的回归函数的截距不同。 当模型不引入虚拟变量“住房状况”时，得回归方程如下： ;2. 乘法方式（用虚拟变量测量斜率变化）; 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现突变。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：; 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。;例5.1.1，考察1990年前后的中国居民的总储蓄-收入关系是否已发生变化。 表5.1.1中给出了中国1979~2001年以城乡储蓄存款余额代表的居民储蓄以及以GNP代表的居民收入的数据。 ; 以Y为储蓄，X为收入，可令：;(2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归（Parallel Regressions）; (3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归(Concurrent Regressions)； (4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归（Dissimilar Regressions）。 ;这一问题可通过引入加法与乘法形式的虚拟变量来解决。;具体的回归结果为：;案例：用虚拟变量区别不同历史时期;年 ;图： 中国进出口贸易总额（单位：百亿元人民币） ;以时间time为解释变量，进出口贸易总额用trade表示，OLS估计结果如下： ; 上式说明，改革开放前后无论截距和斜率都发生了显著性变化。1978-1984年进出口贸易总额的年平均变化率比1950-1977年进出口贸易总额的年平均变化率扩大了18.24倍。 (1.27/0.066 -1) ;三、虚拟变量的设置原则;则冷饮销售量的模型为：;§5.2 滞后变量模型 ; 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。;1. 滞后效应;2. 滞后变量模型 ; 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X分布在不同时期的滞后变量。 有???自回归分布滞后模型：滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型：滞后期无限 ; （1）分布滞后模型（distributed-lag model） ; 2. 自回归模型（autoregressive model）;二、分布滞后模型的参数估计 ; 2. 分布滞后模型的修正估计方法 ; (1)经验加权法 根据实际问题的特点、实际经验给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数的类型有： 递减型 矩形 倒V型;递减型：; 即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 如滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为：; 权数先递增后递减呈倒“V”型。 例如：在一个较长建设周期的