第3章 资产组合理论与因素模型.pptxVIP

第3章 资产组合理论与因素模型;3.1.1 马克维茨资产组合分析;3.1.1 马克维茨资产组合分析;3.1.2 投资者的期望效用;3.1.2 投资者的期望效用;3.2.1 单个资产的收益与风险;3.2.1 单个资产的收益与风险;3.2.2 资产组合的收益与风险;3.2.2 资产组合的收益与风险;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.4 资产组合与风险分散;3.2.4 资产组合与风险分散;3.2.4 资产组合与风险分散;3.3.1 资产组合的有效集;3.3.1 资产组合的有效集;3.3.1 资产组合的有效集;3.3.2 投资者偏好与无差异曲线;3.3.2 投资者偏好与无差异曲线;3.3.3 最佳组合的确定;3.3.3 最佳组合的确定;3.4 因素模型;3.4.1 单因素模型;3.4.1 单因素模型;3.4.1 单因素模型;3.4.2 多因素模型;3.4.3 纯因素组合;3.4.3 纯因素组合