中美银行流动性(最终版).pptVIP

中美两国银行流动性及流动性风险管理比较;;;;;商业银行的流动性是指银行能够在特定时间内，以合理的成本筹集相关资金来满足客户当前或未来一段时间资金需求的能力。 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（供需矛盾） 银行的流动性包括三个关键的要素： 资金、取得资金的成本、取得资金的时间 ; 商业银行流动性需求和供给;国内商业银行流动性评估方法;（一）流动性指标法;流动性缺口率 90天内表内外流动性缺口与 90天内到期表内外流动性资产的比例 流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额 银监会要求商业银行的这一比率不应低于 -10% 存贷款比例 贷款总额与核心存款的比率 银监会对这一指标的监管要求为不得超过 75% ;《流动性风险计量标准和监测的国际框架（征求意见稿）》;其他常用比率;（二）现金流分析;缺口分析法 久期分析 同时采用多种流动性评估方法，来综合评价商业银行的流动性状况 ;;中国工商银行风险管理框架;我国商业银行流动性风险管理体系;花旗银行风险管理组织架构图;花旗银行风险管理流程特点;;中国商业银行流动性现状;我国商业银行流动性风险的主要特征;更趋复杂：网络化与系统化; 三是存在表外投资载体的流动性风险回流。一方面资产证券化本身需要较复杂的处理过程，且高度依赖于资本市场的稳定性，一旦发生市场波动，尚未完成证券化交易的发起银行可能面临资产池的流动性压力，即所谓“进行中风险”和“库存风险”（pipeline and warehousing risks）。此外，商业银行与表外投资载体在法律和声誉上的联系也可能导致在某些情况下需要主动承担提供资金的责任。 四是新型金融产品的出现使对流动性测算的不确定性增大，这些产品往往存在缺乏历史数据、市场活跃度不足以及结构复杂导致的信息不对称加剧等问题。 五是相同或相似风险管理模型使用，使金融机构之间的选择更加趋同，这种源于模型的恐慌加大了市场振荡的深度。;美联储拟出台的大型银行流动性规定更苛刻;;;我国银行业管理流程与程序;;美国商业银行流动性风险管理; 美国银行的流动性风险指引目前主要是根据2013年1月6日发布的《巴塞尔协议III》。在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生 2011年11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。 此协议中将流动性监管提升到了与资本监管同等重要的位置。;（一）美国银行流动性风险管理发展;（二）美国银行流动性风险管理流程与工具;;（三）美国银行流动性风险管理方法与技术;;两家商业银行流动性风险现状分析;综合指标分析——存贷比分析;资产流动性分析——贷款比重分析;资产流动性分析——贷款质量分析;资产流动性分析——流动性比率;负债流动性分析——资本充足率;负债流动性分析——股权与总资产的比率;结论与对策;*;*