北京大学商业银行第二版ppt.pptVIP

第四章 商业银行的负债管理; 20世纪70年代以后，商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行负债的目的主要有两个：一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。 ;;第一节 存款的种类和构成;;;;;;存款的构成; 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。 一方面，从银行对存款的需求看，存款历来是维持银行经营的核心，存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚，各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面，存款又构成银行经营成本的主要部分，降低存款成本对银行具有同样重要的意义。;第二节 存款的定价 ;存款的定价的方法;;;;;;;;;; 成本加利润存款定价法 每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经营支出 ＋分配到银行存款的总支出 ＋售出每单位存款的计划利润 步骤： （1）确认每种资金来源的成本比率 （2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资 金的相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本;存款的边际成本定价法 在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。 边际成本MC＝总成本的变动 ＝新利率×以新利率筹集的总资金—旧 利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 筹集的新增资金额 在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目;第三节 非存款性的资金来源;同业拆借;;向中央银行的贴现借款;;;证券回购;;;;;短期借入负债的管理重点;国际金融市场融资;不同借入负债（非存款资金）来源的选择;影响借入负债来源的因素;;第四节 商业银行负债成本的管理;;;;;负债成本的管理;成本的分析方法;成本的分析方法;商业银行各类成本分析方法适用范围比较 历史加权平均成本法能够准确评价一个银行的历史经营状况； 单一资金的边际成本分析法可以帮助银行决定选择哪一种资金来源更合适； 加权平均边际成本分析法则能够为银行提供盈利资产定价的有用信息。 因此，银行资金成本分析过程不应该是单一的，而是多种成本分析法的综合。 ;第五节 我国商业银行的负债结构分析;我国商业银行负债结构分析; 我国商业银行存款的构成（2003年末） 单位：亿元 ———————————————————————————————— 项目 存款合计 活期存款 定期存款 储蓄存款 其他存款 外币存款 ———————————————————————————————— 存款（1）199941.2 64314.2 20940.4 94633.2 8215.4　11838.0 比重 (%) 100 32.2 10.5 47.3 4.1　　　　5.9 其中： 国有商业银行 存款（2） 127119.9 37797.0 10038.3 66850.4 3475.4　8958.8 比重（%） 100 29.7 7.9 52.6 2.7　　　　7.0 （2）/（1） 63.6 58.8 47.9 70.6 42.3 75.7 ———————————————————————————————— 注：资料来源：2004年《中国金融年鉴》; 我国商业银行的负债构成（2003年末） 单位：亿元 ———————