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练习： * 第五节 其中 k 是正整数. 协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 称它为X和Y的k+l 阶混合(原点)矩. 若 存在， 称它为X和Y的k+l 阶混合中心矩. 设X和Y是随机变量，若 k,l=1,2,… 存在， 将二维随机变量（X1, X2）的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式: 称此矩阵为（X1, X2）的协方差矩阵. 这是一个 对称矩阵 协方差矩阵 类似定义n维随机变量(X1, X2, …, Xn) 的协方差矩阵. 为(X1, X2, …, Xn) 的协方差矩阵。 称矩阵 都存在, 若 已知随机向量(X,Y )的协方差矩阵为 求随机向量(X+ Y,X-Y )的协方差矩阵. 解 由题意知, 所以(X+ Y,X-Y )的协方差矩阵为 例1 P131 习题四 * * *
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