第14章面板数据模型.pptVIP

四、例子：新凯恩斯混合Phillips曲线的估计 新凯恩斯混合Phillips曲线的回归方程可以表述为： (14.4.17) 举例：基于1992～2007年中国大陆29个省市区的统计数据对模型(14.4.17)进行差分GMM方法估计。结果为： (14.4.18) t值 186.8387 109.6812 19.7960 12.8279 p值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 解释变量的工具变量集为： 全部工具变量个数为29。待估计参数个数为4。 如果过度识别的约束是有效的，那么 根据(14.4.14)计算J=28.7345，p=0.2752。 不能拒绝“过度识别的据约束条件有效”的原 假设。工具变量是有效的。 过度识别的约束有效性检验： 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 本章小节 1.面板数据提供更多的信息，有助于增大估计和检验的自由度，有助于增强动态分析的可靠性，有助于反映