联立方程计量经济模型理论方法594.pptVIP

第三章 联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model 基本要求 了解：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。 掌握：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。 §3.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 1. 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 2. 一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G 等变量构成简单的宏观经济系统。 政府消费额G 由系统外部给定，其他内生。 1. 随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量,而且与误差项相关。 为什么？ 2. 损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？ 3. 损失方程之间的相关性信息