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第七章分布滞后模型与自回归模型 u现实经济中，讨论某个经济变量的变化对其他 变量的影响时，一般认为，这种影响的出现需 要一定时间，而且对其他经济变量的这种影响 会在一定时期内持续。即模型中充分考虑了时 间因素的影响，是动态模型研究的重要内容。 u 比如消费模型中，收入的影响，不仅影响本期 消费，还会影响未来消费，这主要是收入中的 部分用于储蓄的原因。 u本章考虑包含具有持续影响的变量的模型的估 计问题。 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 駿3駿3 第一节分布滞后模型与自回归模型的基本 概念 第一节 一、滞后效应与产生滞后效应的原因 心理预期因素； 技术因素 制度因素 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 ÿf f 二、滞后变量模型 滞后变量模型的一般形式为： Y a b X b X L b X g Y g Y L g Y m t 0 t 1 t1 s ts 1 t 1 2 t2 q tq t 其中 s ——滞后解释变量的滞后期长度； q ——滞后应变量的滞后期长度 有限滞后变量模型：滞后期长度为有限 滞后变量模型 无限滞后变量模型：滞后期长度为无限 分布滞后模型：滞后变量模型中没有滞后应变量 滞后变量模型 自回归模型：滞后变量模型中不含滞后解释变量 1、分布滞后模型 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 u 假设多元模型中某个解释变量对于被解释变量 的影响要在若干个时期内（比如S个时期）持续 存在，则模型关系变成： Y a b X b X L b X u t 0 t 1 t 1 s t s t t s 1, s 2 ,L , n u 称上述模型为分布滞后模型。它表明随时间的 变动解释变量X对被解释变量Y的影响状况。 u β称为X的短期效应；β+ β+…+ β称为X的 0 0 1 s 长期效应——X的单位变化，最终对被解释变量 带来的总效果。 Lead Follow-Up: Hot, Warm or Cold PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 2、自回归模型 如果滞后变量模型的解释变量仅包括解释变量 X 的当期值X 和应变量的若干期滞后值，即： t