客户信用评级系统的经济计量模型检验 - 中国社会科学院数量经济与 .pdf

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2017-08-12 发布于天津
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客户信用评级系统的经济计量模型检验 - 中国社会科学院数量经济与 .pdf

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客户信用评级系统的经济计量模型检验 - 中国社会科学院数量经济与

Test the Client Credit Grading System Using Econometric Model Abstract Client credit grading system is an internal ratings-based system which banks adopt in order to regular credit business and reduce loan risks. It must be considered whether selected indicators are scientific and reasonable. This paper uses ordered multi-variable discrete choice model and practical data to test the client credit grading system of Bank of China. The result shows that system is feasible, but may be further emended and consummated. Key words credit grading, credit risk, internal rating-based systemordered multi-variable discrete choice model — Basel II2004 6 2006 1988 1988 IRB Internal Ratings-Based approaches) 2004 2004 , 1 2005