基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型.pdfVIP

　2001 年 2 月 系统工程理论与实践 第 2 期　 文章编号:(2001) 基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型 王春峰, 康　莉 (天津大学金融工程研究中心, 天津大学管理学院, 天津 300072) 摘要: 　利用遗传规划方法研究了我国商业银行的信用风险评估问题, 并使用我国商业银丢失实际 数据对模型进行了实证检验 检验结果表明, 该模型在预测精度、实用价值和鲁棒性方面都优于传统 的统计模型、神经网络模型和决策树模型 关键词: 　遗传规划; 信用风险评估 中图分类号: 　F 830. 49　　　　 A M odel Based on Genetic P rogramm ing fo r C redit R isk A ssesm en t in Comm ercial Bank s , W AN G Chun feng KAN G L i (Center fo r F inancial Engineering, Schoo l of M anagem ent, T ianjin U niversity, T ianjin 300072) Abstract　 In th is paper, a model based on genetic p rogramm ing is p resented to credit . risk assessm ent in comm ercial bank s Emp irical results show that genetic p rogramm ing model is mo re advantageous than traditional statistical models, neural netw o rk models . and decision tree models in p rediction accuracy and robustness Keywords　genetic p rogramm ing; credit risk assessm ent 1　引言 近年来, 商业银行的信用风险问题受到了学术界和金融实业界广泛关注[1 ] 所谓信用风险, 是指供款 人由于种种原因, 不愿或无力偿还银行贷款本息, 导致银行贷款损失的的可能性 《世界银行》对全球银行 业危机的研究指出, 信用风险管理不善是导致商业银行破产的常见原因 对处于新兴市场和转轨经济时期 的我国商业银行而言, 加强信用风险管理尤为重要[1 ] 信用风险管理包括风险识别、风险评估和风险处理, 其中信用评估是基础和关键 信用评估是指, 对可 能引起贷款风险的因素进行定性分析、定量计算, 以测量借款人的违约概率, 为贷款决策提供依据 当前国 际学术界和实业界处理这一问题的主流方法是基于分类的方法, 即根据借款人的财务、非财务状况, 将其 ( ) 分为正常 按期还本付息 和违约两类, 这样信用评估就转化为统计中的分类问题 学术界和金融实业界提 出了多种分类模型用于信用评估, 这些模型可归为两大类: 传统统计模型和人工智能模型 (