随机过程 西电.pptVIP

第2章 随 机 过 程 本章要求 一、随机过程的基本概念 二、平稳随机过程 三、高斯随机过程 四、随机过程通过线性系统 五、窄带随机过程 六、正弦波加窄带高斯过程 七.白噪声和带限白噪声 本章要求： 随机过程的基本概念和数字特征（均值、方差、相关函数）； 平稳、高斯、窄带、正弦波加窄带高斯过程的统计特性 随机过程通过线性系统 高斯白噪声和带限白噪声 一、随机过程的基本概念 1．随机过程的定义: 无穷多个样本函数的集合构成一个随机过程，记为ξ(t)。 其属性： ⑴ ξ(t)是一个时间函数； ⑵在某一观察时刻t1 上，全体样本在t1 时刻 的取值ξ(t1 ) 是一个随机变量。 2．分布函数和概率密度 设 表示一个随机过程，在任意给定的时刻t1 ∈T，t1其取值， 是一个一维随机变量，则 小于或等于某一数值 x1 的概率 叫做随机过程 的一维分布函数。 如果存在 则称 为 的一维概率密度，维数n越大，对随机过程统计特性的描述就越充分。 3 . 数字特征 ⑴均值（数学期望） 它表示随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心。 ⑵方差 它表示随机过程在时刻t对于均值a(t)的偏离程度。当a(t)=0时，方差 。 （3）相关函数 描述随机过程在两个不同时刻的随机变量之间的关联程度时，常用相关函数 或 协方差函数 来表示： 若 。 若 令 则 可表示为 这说明，相关函数是起始时刻t1 和τ 的函数。 二、平稳随机过程 1 .平稳性 （1）狭义平稳：对任意的n和h，随机过程 的n维概率密度函数满足 则称 是平稳随机过程。含义：随机过程 的统计特性不随时间的推移而变化，即当取样点在时间轴上作任意平移时，随机过程的所有有限维分布函数不变。且有 ?一维分布则与时间t无关： ?二维分布只与τ有关： （2）广义平稳：若随机过程 的数学期望与时间无关，而其相关函数仅与时间间隔τ有关，即 ① 则称 广义平稳。 注意：狭义平稳一定是广义平稳的，反之不一定成立。 2. 各态历经性（遍历性） 设 是平稳随机过程 的任意一个实现，它的时间均值和时间相关函数分别为 如果平稳过程 依概率1使下式成立 ② 则称平稳过程 具有各态历经性。“各态历经”的含义：随机过程中的任一实现（样本函数）都经历了随机过程的所有可能状态。因此，欲求过程的数字特征，无需作无限多次的观察，只需做一次观察，用 时间平均值 代替 统计平均值 即可，从而使计算大为简化。 注意：各态历经的随机过程必定是平稳过程，反之不一定成立。 3 . 相关函数的性质 设 为实平稳过程，则它的自相关函数 具有如下主要性质： （1） [ 平均功率] （2） [ 直流功率] （3） 当均值为0时，有 （4） [ 的偶函数] （5） 4. 频谱特性 随机过程的频谱特性是用它的功率谱密度来表述的。可以证明：平稳过程的功率谱密度 和自相关函数 是一对傅里叶变换关系：即 简记 时域 ～ 频域 当 时，有 [平均功率] 功率谱密度