Term Project教学资料：Time Series：Stationary（补） [兼容模式].pdfVIP

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2017-07-13 发布于浙江
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Term Project教学资料：Time Series：Stationary（补） [兼容模式].pdf

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2015/9/7 A. Stationary and non-stationary process Time Series Analysis: 1. Def. of weak stationary process Stationary Problem (1) E (Yt) =  （平稳性） (2) Var (Yt) = 2 (3) Cov (Y , Y ) =  t t+s s Y (Y , Y ,……, Y ) Ex. Cov (Y , Y ) = Cov (Y , Y ) =  t 1 2 n 4 7 12 15 3 2. Graph: Level central tendency with uniform variability 1 2 3. Categories of NS process ①Random Walk (随机步游) Y = Y +  (Y )= Y Y =  (1) Difference stationary process (DSP)差分平稳 t t 1 t t t t1 t  : White noise (Y )= Y Y