C16074课后测验90分.docxVIP

一、单项选择题1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（ ）。A. 折现后的现值B. 期限C. 风险水平描述：P30，风险映射 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（ ）。A. VaRB. 边际VaRC. 成分VaRD. 下标准差描述：P38，边际与成分Var计算 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（ ）。A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta描述：P7，敏感度指标 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（ ）。A. 规模B. 敏感度C. VaRD. 压力测试描述：P48，基于风险价值的积极管理 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 下列关于返回检验的说法正确的是（ ）。A. 真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验B. 风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型C. 模型连续多次被突破时，模型可能存在问题D. 模型被突破的次数越低越好E. 模型被突破的次数应该位于一定的区间描述：P51-54，返回检验 您的答案：B,E,C,D题目分数：10此题得分：0.0批注：三、判断题6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。（ ）描述：P38，边际与成分Var计算 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。（ ）描述：P46，尾部信息风险 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。（ ）描述：P17，识别和选择风险因子 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。（ ）描述：P45，模型风险 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。（ ）描述：P7，敏感度指标 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0