联立方程模型估计11.pptVIP

其中， 第二阶段：将所求内生变量的估计值代入结构方程（12.2.1）左端作为工具变量，对变换后的方程应用OLS，得到参数的2SLS估计量。并求每个结构方程随机扰动项的估计量——残差 ，以及的方差、协方差估计量 如对第i个结构方程的2SLS估计结果为： t=1,2,…,n (12.2.4) 残差为： t=1,2,…,n (12.2.5) （12.2.4）式可写为： i=1,2,…,g （12.2.6） Yi：n×1向量，由第i个方程因变量的n次样本观察值组成； Y0i：n×(gi-1)矩阵，由第i个方程中作为解释变量的内生变量的简化式估计值组成； X0i：n×ki矩阵，由第i个方程所包含的前定变量的样本观察值组成； B0i：(gi-1)×1向量，第i个方程的内生变量结构参数； ?0i：ki×1列向量，第i个方程前定变量结构参数； ?：n×1向量，第i个方程的随机扰动项 其中， 第三阶段：用广义最小二乘法（GLS）求结构参数的估计量 将整个2SLS方程组表示成一个矩阵形式的单一方程： 或者 (12.2.7) (12.2.8) 对于(12.2.8) 中的随机误差项?，为了使问题适当简单，作如下假设： 1、对于一个结构