基于修正的ECM_GARCH模型_省略_态最优套期保值比率估计及比较研究_彭红枫.pdfVIP

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2017-07-17 发布于河北
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基于修正的ECM_GARCH模型_省略_态最优套期保值比率估计及比较研究_彭红枫.pdf

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基于修正的ECM_GARCH模型_省略_态最优套期保值比率估计及比较研究_彭红枫

15 　5 Vol.15, No.5 2007 　　10　　　　　　　　　　　Chinese Journal of Management Science　　　　　　　　　　　Oct., 　2007 :1003-207(2007)05-0029-07 基于修正的ECM-G RCH 模型的动态最优套期保值比率估计及比较研究彭红枫, 叶永刚 (武汉大学经济与管理学院, 湖北武汉　430072) 　:, 。 , Kroner and Sultan (1993) ECM-G RCH , 。, Kroner and Sultan (1993) ECM- G RCH , 、Bivariate G RCH Kroner and Sultan (1993)ECM-G RCH , :, ECM-G RCH BG RCH Kroner and Sultan (1993) ECM-G RCH , BG RCH Kroner and Sultan (1993)ECM-G RCH , M odified ECM-G RCH 93.6%92%。 :;BG RCH;ECM-G RCH;M odified ECM-G RCH :F830　　　: , 1　 [2] [3] , ;Lien Luo (1993) 、Ghosh(1993) [4] 。 Chou、Fan Lee (1996) , Ederington 。 [ 1] , , (1979) , , OLS , , 。 , OLS “”, , 。Ghosh(1993): , , , 。 ;Chou、Fan Lee (1996) (MV ) 。, OLS , , , (ECM)OLS 。 , OLS , Park and Bera (1987) (CL M), Bell and Krasker (1986) , :2006-10-23;:2007-08-06 ;Myers and Thompson :(1976-), (), , (1989) , ,: 、. , , , ·30 · 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 , ECM EC-G RCH , OLS B-V R