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技技术经济与管理研究术经济与管理研究年第年第期期国内油价市场波动的模型分析袁霓中国青年政治学院经济系北京摘要本文运用年月年月中国国内原油大庆的即期价格周数据应用类模型对我国国内油价的波动率进行了研究研究结果表明我国国内原油价格收益率序列呈现明显的效应国内油价波动受国际油价的冲击性较高并呈现较长的持续性为此我国应尽快建立现代石油市场体系并加强石油利用率以积极应对国际油价的变化关键词原油价格模型波动性中图分类号文献标识码文章编号近年来不断高涨的国际石油价格已经对世界经济产生影不稳定因素因此分析国内价
技技术经济与管理研究术经济与管理研究年第年第11 期期
国内油价市场波动的ARCH 模型分析
袁 霓
(中国青年政治学院经济系, 北京 100089)
摘 要:本文运用1997年1月-2008年8月中国国内原油(大庆)的FOB即期价格周数据,应用AR CH 类模型对我国国
内油价的波动率进行了研究。研究结果表明,我国国内原油价格收益率
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