- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2008年第2期 广 西 金 融 研 究 No.2,2008
(总419期) Journal of Guangxi Financial Research General No.419
基于多元判别方法的商业银行信用风险度量研究
倪 泽 强
(合肥学院管理系,安徽合肥 230601)
摘 要:本文以我国机械行业上市公司为研究样本,运用统计分析中的多元判别方法建立了预测企业信用风险程度的判
别模型,研究结果表明模型具有较高的判别准确率。该模型适用于我国商业银行对机械行业企业的信贷分析,对商业银行建
立和优化自身的信用风险度量模型也具有一定的参考价值。
关键字:信用风险;度量模型;判别分析;上市公司
中图分类号:F832.33 文献标识码:A 文章编号:1002—6452(2008)1-0047—03
一
、 引言 中 =∑ ( — )( — ) ,Z 代表各组的均值,z代
信用风险一直是我国商业银行风险管理的主 表全部z值的均值, 代表各组指标的均值向量,
要形式,鉴于现代风险度量模型需要大量积累的历 Ⅳ代表全部指标的均值向量,Na代表由对应权重组
成的列向量。
史数据,其在我国的运用尚不具备充足的条件,现
2 ——
实的选择是我国商业银行可结合自身特点,采用信 其组内平方和为 =∑∑( 一Z ) aEa,
用评分等方法来计量商业银行信用风险,同时积极
改善内外部环境,逐步向高级信用风险度量方法过 其中E:∑2艺?I( 一 )( 一 ),。
渡。为此,本文利用数理统计中的多元判别分析方 a=l j=l
法,来研究我国商业银行信用风险的度量。 从方差分析的角度看,权重的确定就是满足上
述组间平方和最大,而同时组内平方和最小,故构
二、基于多元判别分析模型的实证研究
造统计量F 二 ! :—(n1+nz-—2)aBa
SSE/(n1+n2—2 (2—1)aEa ,则
(一)建模的基本思想
多元判别分析,是根据已知类别的事物 (自变 F应充分的大。此时权重向量正好是l 一l El:0中
量)的性质,通过观察或测量到若干变量值,从中 最大特征值l 所对应的特征向量 ,解此式可求得
筛选出能提供较多信息的变量并建立函数式 (自变 权重向量a,从而构造出一个综合判别指标Z来衡
量企业的信用状况。
量的多元线性组合,即判别函数),然后对未知类
(二)变量和样本选取
别的新事物进行判断,并将之归人已知的类别中的
为简化研究起见,本文采用企业的财务指标
一 种统计方法。其建立判别函数的基本思想如下:
作为判别函数的自变量,考虑到企业信用水平不仅
设已知类别为两组,( , 1,… 1 )和( , 2··《:)
您可能关注的文档
- 基层文化站建设探析.pdf
- 基层学校教师“校本”培训新模式探析.pdf
- 基层国土资源干部思想道德建设刍议.pdf
- 基层医院加强思想政治工作的重要性.pdf
- 基层公共图书馆合作数字参考咨询模式研究.pdf
- 基层临床兽医如何正确认识和对待生猪高热综合征.pdf
- 基坑监测与信息化施工.pdf
- 基坑支护工程事故原因及对策.pdf
- 基因Wnt-5a与消化系统肿瘤相关性的研究进展.pdf
- 基于.NET的大文件课件上传的研究与实现.pdf
- 水利水电工程质量检测员继续教育系统基础考试试题及答案(各种收集).pdf
- 毕业论文设计模板.pdf
- 2025年云南省寻甸县第五中学高三下学期教学质量监测(一)数学试题试卷含解析.doc
- 2025年云南省玉溪市师院附中高三数学试题寒假周考试卷含解析.doc
- 2025年云南省玉溪市新平一中高三第一次教学质量监测(4月)数学试题含解析.doc
- 2025年云南省玉溪市新平一中高三下学期考前模拟考试数学试题含解析.doc
- 2025年云南省宣威市第四中学招生全国统一模拟考试数学试题含解析.doc
- 2025年云南省元江民中高三下学期二模(4月)数学试题含解析.doc
- 2025年云南省元江县民族中学高三质量检查数学试题含解析.doc
- 2025年云南省沾益县第四中学下学期期中考高三试卷数学试题含解析.doc
文档评论(0)