统计决策函数.pptVIP

湘潭大学数学与计算科学学院 §3.1 统计决策的基本概念 一、统计决策的涵义 统计学家瓦尔德(A.Wald)把关于假设检验和参数估计的经典统计理论看成了人和自然的一种“博弈”，将不确定意义下的决策科学也包括在统计学范围之内，于1939年创立了统计决策理论，该理论弥补了过去统计理论的缺陷。 统计决策的显著特点是： 统计决策建立在统计分折和统计预测的基础上，是一种定量决策 。 统计决策是在不确定情况下，应用概率来进行决策的计算和分析，是一种概率决策。 1．样本空间和分布族 2．行动空间、决策空间（或称判决空间） 3．损失函数 二、统计决策函数及其风险函数 2．风险函数 典型的决策问题：行动，状态，收益矩阵（三要素） 一、统计判决问题的三个要素 为了估计一个未知参数，需要给出一个合适的估计量，该估计量也称为该统计问题的解。一般地说，一个统计问题的解就是所谓的统计决策函数。 为了明确统计决策函数这一重要概念，需对构成一个统计决策问题的基本要素作一介绍。这些要素是：样本空间和分布族；行动空间以及损失函数。以下逐点介绍。 值得注意的是，在A中具体选取那个决策与抽取的样本和所采用的统计方法有关。 例3.2 某厂打算根据各年度市场的销售量为决定下年度应该扩大生产还是缩减生产，或者维持原状，这样决策空间A为 点估计 平方损失 区间长度 定性的 对于不同的统计问题，可以选取不同的损失函数，常见的损失函数有以下几种。 （1）线性损失函数 将统计决策方法用于实际问题时，如何选择损失函数是一个关键问题，也是一个难点。一般来说，选取的损失函数应与实际问题相符合，同时也要在数学上便于处理。上面提到的二次损失（又称为平方损失）函数是参数点估计中常用的一种损失函数。 1．统计决策函数