债券指数抽样复制方法研究 - 中证指数有限公司.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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中证指数研究报告债券指数抽样复制方法研究目录一前言二相关指数跟踪方法回顾一完全复制法二抽样复制法三多因素风险模型最优化法四衍生品复制法五随机情景模拟法三分层抽样复制方法四分层抽样方案设计五结果分析一指数走势与样本周转率比较二不同抽样方法持有期相对收益比较三不同抽样方法跟踪误差比较分析六跟踪误差产生的原因七主要结论图表目录图分层抽样复制标准划分图跟踪误差分解示意图图流动性指数与种抽样复制组合走势图不同抽样方法调样过程中相同债券权重因子变化绝对值图基准指数与抽样复制债券组合样本区间年化收益率图样本期

中证指数研究报告债券指数抽样复制方法研究目录一、前言 2 二、相关指数跟踪方法回顾 2 （一）完全复制法 3 （二）抽样复制法 3 （三）多因素风险模型最优化法 4 （四）衍生品复制法 5 （五）随机情景模拟法 5 三、分层抽样复制方法 5 四、分层抽样方案设计 7 五、结果分析 7 （一）指数走势与样本周转率比较 7 （二）不同抽样方法持有期相对收益比较 10 （三）不同抽样方法跟踪误差比较分析 11