高级计量经济学上机六.docVIP

计量经济学上机（7） 要求：①认真阅读“7.Introduction”中的有关材料； ② 认真阅读“An Introduction to Modern Econometrics Using Stata”一书的P133~P160、P194~P207的内容（数据集见Stata_7）； 掌握: ①一般异方差模型的检验与估计方法 ② 组间异方差模型的检验与估计方法 ③ 自相关模型的常规检验与估计方法 ④从“共同因子”检验的角度考察自相关是否模型误设 ⑤ GMM估计方法 ⑥Newey-West 的HAC 一致方差阵估计 课堂练习： 一、Ex11_1研究月份信用卡支出与哪些因素有关，从13,444人抽取100人形成样本。代表月份信用卡支出额；、分别代表年龄和收入； 是虚拟变量，表示信用卡持有者是否有房屋所有权。 1.用方法估计对、、和的模型；观察残差随收入变化的分布特征，你能得出什么结论? 2.用以下方法检验所估计的模型是否存在异方差： ①White方法； ②用Breusch-Pagan方法检验异方差是否与和有关； ③Koenker 、Bassett的Breusch-Pagan方法，并与②的结果比较； ④Goldfeld-Quandt方法（以收入作为划分样本的依据，取，将样本分成相等的两个子样本）； 3.用Glesjer方法对进行异方差检验，形式为： ② ③　 你能得出什么结论？ 二、异方差检验模型的估计 1.求White一致协方差估计，与第一题中1.的估计结果进行比较。 2.假定：①；②，对Ex12.1进行GLS估计。 3.Glesjer方法， 按下面的不同形式估计模型： ,然后对Ex11.1进行FGLS估计。 4..假定，，，是自然对数的底；对Ex11.1进行FGLS估计。 （上述检验中，）。 （以上两题请阅读教科书p215~P216, p219 ～p231） 三、组间异方差的检验与估计 Sex11_1给出某地区40户居民家庭的部分家计调查资料，前20户为城市居民，后20户为农村居；代表人均消费支出（单位：十元），代表人均可支配收入（单位：元）， 是家庭储蓄存款（单位：百元）。 1.建立　的消费函数模型，用对数似然率方法检验城乡两组居民的消费函数模型是否存在组间异方差； 2. 确定合适的权数序列，估计城乡居民的消费函数模型； 3. 分别估计城乡居民的消费函数模型，求出两组估计的系数估计值和方差阵，然后按P236的方法进行加权平均，其中，将这一结果与2.的结果进行比较，你能得出什么结论？ （请阅读教科书P235 ～p236） 四、Ex11_2中GNP、 INV、 INT和PRICE是来源于美国《总统经济报告》的统计资料，其中： GNP 代表国民生产总值（单位：十亿美元）； INV代表国内私人总投资（单位：十亿美元）； INTE代表利率，是纽约联邦储备银行制定的贴现率的年平均值； PRICE代表价格指数，是GNP缩减因子。 1.请根据以上资料建立所有的变量均为实际值的国内私人总投资模型,观察残差的动态变化，你能得出什么结论？ 2.对上述模型进行Durbin-Watson 的自相关检验，该模型是否存在一阶自相关扰动？ 3.分别取P=1,2,3,4进行Breusch-Goldfrey的自相关检验，你能得出什么结论？ 4.用Ljung-Box的 Q统计量检验自相关; 你对通过上述自相关检验得出什么结论？ 5.用两步骤及迭代方法进行AR(1)的FGLS估计；用arima方法进行单项AR(3)的FGLS估计。 6．用Newwy-West 的方法校正自相关模型系数估计值的方差阵。 (实际值生成：gen rinv=inv/price gen rgnp=gnp/price gen rint=inte- D.price/L.price*100) 7.分别对Ex8.1进行AR(1)和单项AR(3)变换的“共同因子”检验；按照“数据驱动”的建模观点，你将如何建立动态投资函数模型？（）. 四、利用griliches.dta的数据, 对工资方程进行GMM估计，工具变量集是否合乎要求？ 1.用C统计量对s进行正交性条件检验C统计量对mrt、age正交性条件检验iq的内生性检验； 3.去掉工具变量age mrt，再进行iq的内生性检验；与2. 的结果有何不同？比较2. 和3.Hansen J统计量的结果，你可以得出什么结论？ 4.所用的工具变量是否存在异方差？ （请阅“Using Stata ” P201~P207） 五、hsng2.dta是关于自有房价值（hsngval）和房租（rent）的调查资料，pcturban 是居住在城市的人口比例。 原来认为各周影响房租的随机冲击同时会影响自有房价值，因此上述模型具有内生性，但第4次上机的作业题二