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第卷第期控制与决策年月文章编号状态变化下的连续时间动态投资组合选择陈志英西南政法大学经济学院重庆摘要运用两状态隐马尔可夫模型刻画金融资产收益率序列的非线性变化建立状态变化下的连续时间动态投资组合模型利用动态规划得到最优投资决策的一般解使用蒙特卡罗方法模拟投资者的投资决策行为仿真结果表明状态变化产生了对冲需求对冲组合的大小依赖于投资者对市场状态的预期当风险资产的波动率越小时投资者状态信念的轻微变化都会引起对冲组合较大幅度的变化当风险厌恶程度越大时对冲组合对初始状态信念的变化越不敏感关键词最优投资组
第 卷 第 期 控 制 与 决 策
年 月
文章编号
状态变化下的连续时间动态投资组合选择
陈志英
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