第九篇时间序列趋势外推预测.ppt

第九章 时间序列 趋势外推预测 1、什麽叫时间序列 2、时间序列平滑预测法 一、认识时间序列 时间序列 某种统计指标的数值，按照时间的先后顺序排列起来的数列。 时间序列数值的表示: y表示某统计指标，t表示时间 表示一个时间序列 二、时间序列的类型 水平时间序列 趋势时间序列 季节性时间序列 周期性时间序列 三、时间序列分析 影响时间序列的各种因素 长期趋势 季节变动 循环变动 不规则变动 四、时间序列的组合形式 时间序列的组合形式 加法型： 乘法型： 混合型： 散点图 散点图： 将时间序列描在t-y坐标平面上所得到的图形 动态曲线 动态曲线 用折线或曲线把散点图中的点连接起来 时间序列预测方法 时间可比性 指标可比性 第一节 基本思想 1 、承认事物发展的延续性； 2 、承认事物发展的不规律性 （在某些时段）。 第二节 预测方法 移动平均法 指数平滑法 一、平均预测法 1 、算术平均法： （1）若已知{y1,y2,…,yn}时间序列，可用公式预测n+1期的值 公式： （2）优点： （3）缺点： 2 、加权平均预测法 已知{y1,y2,…,yn}时间序列，若其中各期数据对预测期的影响程度不同，则可根据这些数据的重要程度给定一个权数： 0, 预测公式： 二、滑动（移动）平均法 已知： 某经济指标的指标值时间序列 判断 是否是水平时间序列？ 判断方法： 直观：在t-y平面绘制散点图或动态曲线 直接计算： 1、简单滑动（移动）平均法 （2）作用：《1》可作短期预测； 《2》作趋势预测。 （3）举例P118 见Excel滑动平均P119 移动平均法 计算结果 实际值 用移动平均公式计算的拟合值 … … 误差： 对理论估计值的评价 拟合误差：是一个数量标准 衡量、评价理论估计值 的准确性； 判断预测方法优劣。 拟合误差公式： 评价与判断 取若干个移动平均项n，分别计算各个理论估计值的误差 或 比较大小 最小均方误差原则：选出最小的 最后，选出用于预测的公式： （2）加权滑动（移动）平均法 加权（权重系数）： 加权移动平均公式： 问题 权数 的选择：具有一定的经验性； 依赖于预测者对时间序列所做的了解和分析而确定 再次修正理论估计值 变权 ： * 考虑了各个时期指标值的重要性； * 使用全部的历史资料； * 充分利用计算机寻找到合适的 权重系数 3 、指数平滑法 (1)预测公式： 其展开式： 指数平滑公式展开式 指数平滑公式还可表达为如下形式： （2）初值的确定 《1》数据较多，初值对计算结果影响 并不大， 《2》数据不多，初值对计算结果影响较大 （3）作用： （4）举例P122见Excel （5）指数平滑系数的确定 两个变量取值的确定： * 参变量（指数） 原则：时间序列数据平缓 时间序列数据波动较大 拟合误差 误差: 均方误差： 指数平滑预测公式 选取 ，计算 比较大小 最小均方误差原则：选出最小的 最后，选出用于预测的公式： 指数平滑预测公式 预测的公式： 分析与评价 不必存储很多历史数据 考虑了各期数据的重要性 使用了全部历史时期的数据 如何改进预测效果 利用计算机自动选定权数 权数随实际数据的变化而更新 指数平滑法 一次指数平滑公式： 其中有两个变量： * 参变量 * 初值的确定： 指数平滑法 预测模型： 在计算机上实现 方法分析： * 输入：时间序列 * 给出初值 * 控制权数，选出最适合的权数 ！判断准则：拟合误差（均方误差） ！中间结果存储 ！误差比较 * 结果输出：权数，拟合误差 * 是否预测：进行预测 计算结果分析 与实际数据的比较： 数值偏差：滞后？偏小？过大？ 可否改进？ 采用的各种方法优劣比较分析。 三、序列有线性趋势的外推预测法 （一）分析滞后现象： （二）消除滞后现象的方法：