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期货市场随机理论核心：爪形图 田园小憩，2012.6.19 投机岛论坛 本图发明已经2 年多，以前不敢拿出来，是怕有错误。 先说随机理论三层次，再看图比较容易懂。 一层次：任何周期的开盘价到收盘价，50%：50%的概率 二层次：任何周期的开盘价到最高 （低价），如能买在开盘，75%可赢的概率 三层次：任何周期的最低价到最高价，如能买在最低，100%可赢的概率 下图要描述的是第二层次的理论模型，每天开盘价买入，设止损止赢，收盘时如未平则强制 平仓。止赢的概率如何计算？需要统计各品种的几百期的开、高、低、收数据，最高价超过 止赢显然会自动止赢获利，所以关注开盘最高两价的概率即可。止损也同理。 第二层次因为开盘价买入或者卖出，很容易实际操作实现，年利稳定2 倍以上可得，而且图 形只有10 类，碰巧可以得到理论值。第三层次抄底摸顶比较难得到理论模型，但把握第二 层次的精华可以悟得。 先发图，看大家能懂不？ 图1：爪形图 表1：爪形图计算结果例子 1 2 对任一品种，只需要统计开、高、低、收200 期以上的开高或开低概率，拟合出一个计算公 式，便于表格计算。 然后，各行情1、2、3、4 。。。10 的概率通过图表中的公式，计算出来。 最简单的估算赢利方法：忽略5、6 行情，只计止损止赢，收盘时5、6 作为意外收获。仍可 每年获利。 行情3、4 和8、9、10 的概率，粗略是平均分配，精细的计算可以按行情行走距离分配： 34 的行情行走距离是2 倍止赢加1 倍止损 890 的行情行走距离是2 倍止损加1 倍止赢 行走距离越长的，概率越小 概率34 ：890 = (2Xz+Xs)/(3Xs+3Xz) ： (2Xs+Xz)/(3Xs+3Xz) 本模型只是二层次模型。还有更高级的层次，不过难以科学定量，只能靠经验和操盘艺术。 3 问1：关键是概率 如果你止损X 那你止赢的幅度是5X 的话 能达到的概率是多少 还需要对不同的品种来分析的 概率要统计出来，用EXCEL 很容易，模拟趋势线，一般都是自然函数或者二次线性函数。 不同品种的自然常数值在10--18 之间，比较有规律。 止损X ，止赢5X，一般胜率在30%左右，止赢大胜20%左右。跟止损的X 有关，毕竟止损 1%和止损5%是不同的。 问2 ：我感觉开盘要准确操作不容易，开盘可能买不到那个价位，或者滑点厉害，交易手数 多了还可能部分成交。最后实际盈利和理论值会有较大误差。 只要保证你的持仓时间近似为一周期就行了。既然价格是随机，就与你的开仓点无太大关系。 这个模型是想说明：稳定赢利是如何坚固地隐藏在市场秩序之中。 散户的实际操作，肯定介于二、三层次之间，也即开盘后开仓。但也不排除主力在 价阶段 开盘价开仓，所以，此模型可以被主力轻易所用。 滑点不是大问题，调整手续费就可计算出来，结果影响不大，因为模型稳定。 问3 ：没有可执行性？ 非也！ 可执行点很多，比如如何计算止损、止赢的最佳值、收益、胜率等。 一个正确的理论模型胜过千万次经验总结。 想要跨越到三层次，需要对二层次有足够积累。 问4 ：一层次：任何周期的开盘价到收盘价，50%：50%的概率 这个是什么意思啊？ 这是随机理论的基础，它相信开盘之后，收盘的结局或涨或跌，都是50%的概率，虽然收益 不一样，但每种收益所对应的概率必然正反同时存在。涨1%就有可能跌1%， 涨8%就有 可能跌8%。 问5：二层次：任何周期的开盘价到最高 （低价），如能买在开盘，75%可赢的概率 这个是为什么啊？ 最高价肯定比开盘价要高，至少相等。 所以，你开盘买，如果卖得准在最高价附近，75%会赢，当然这是不可能做到的。只是说有 75% 的空间供你发挥。 问6 ：我隐约觉得这