港股通登记结算业务介绍.pptxVIP

港股通登记结算业务介绍;港股通方案内容;一、概述（1）-定义;一、概述（2）—沪港结算通基本框架;一、概述（3）-方案目标;港股通方案内容;二、港股通-存管（1）;二、港股通-存管（2）;二、港股通-存管（3）;二、港股通-存管（4）;二、港股通-存管（5）;港股通方案内容;三、港股通-清算与交收（1）-结算基本流程;三、港股通-清算与交收（2）-与香港结算;三、港股通-清算与交收（3）-与香港结算;三、港股通-清算与交收（4）- 与香港结算;中国结算与香港结算之间： 常规资金交收模式（日终收款模式）： 香港结算于T+2日晚18：00通过香港银行同业结算有限公司（HKICL)的集中资金交收处理通过DDI或DCI的方式与中国结算完成资金交收。 注：将作持续完善，今后可考虑使用“即日付款”交收模式。 可能提前至交收日14:00收取应收资金，中国结算向境内券商的资金交付也可相应提前。 ;三、港股通-清算与交收（6）-与境内参与人;三、港股通-清算与交收（7）-与境内参与人;三、港股通-清算与交收（8）-与境内参与人;三、港股通-清算与交收（9）-与境内参与人; 中国结算通过在结算参与人的结算备付金账户上直接贷（借）记完成其与中国结算间不可撤销的资金交收。 境内参与人资金应付： T+2日： 10：30前，券商将应付人民币资金汇入中国结算开立在Y银行的港股交易结算专用存款账户。 上午：Y银行将人民币资金跨境汇入中国结算在X银行开立的账户，X银行根据T日确定的换汇汇率，计减中国结算人民币账户，计增相应港币账户。 18：00：香港结算通过日终集中资金交收收取港币资金。 ; 境内参与人资金应收： T+2日： 下午：在结算银行提供流动性支持的情况下，将港币换汇为人民币后，汇至上海。 约18：00，通过日终批次资金交收，X银行从香港结算收到港币资金。 中国结算对应收资金境内券商资金交收，当日起息。 T+3日上午： 境内参与人资金可划。;港股通收费一览表： 境内券商应收： T+2日： 下午：在结算银行提供流动性支持的情况下，将港币换汇为人民币后，汇至上海。 约18：00，通过日终批次资金交收，X银行从香港结算收到港币资金。 中国结算对应收资金境内券商资金交收，当日起息。 T+3日上午： 境内参与人资金可划。;证券组合费费率清单：;案例2： A123456789账户在2014年7月4日日终持有00002股票5,000股，收盘价为55.90HK$。2014年7月7日（周一） 该账户交易情况如右表： 当日清算数据如下： ①清算港币数据： 买入应付（港币） =成交金额–（印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费） =-10,000×120.60- （1,206,000×0.1%+1,206,000×0.003%+1,206,000×0.005%+0.5+1,206,000×0.002%） =-1,206,000-(1206+36.18+60.30+0.5+24.12) =-1,207,327.10 元HK$ 卖出应收（港币） =成交金额–（印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费） =5,000×60.90-（304,500×0.1%+304,500×0.003%+304,500×0.005%+0.5+304,500×0.002%） =304,500-(305+9.14+15.23+0.50+6.09) =304,164.04元HK$ 证券组合费应付（港币） =5000×55.90×3（天）×阶梯费率（参数化设定，假设为0.1%）/365 =2.30 元HK$;案例（续）： ②清算人民币数据（保留小数点3位） 假设我公司与银行日终确定的T+2日换汇汇率为：1HK$=0.78834￥，则人民币清算数据为： 买入应付（人民币） =买入应付（港币）×换汇汇率 =-1,207,327.10×0.78834 =-951,784.246 元RMB 卖出应收（人民币） =卖出应收（港币）×换汇汇率 =304,164.04×0.78834 =239,784.679元RMB 证券组合费应付（人民币） =证券组合费应付（港币）×换汇汇率 =2.30×0.78834 =1.813 元RMB ?人民币清算资金汇总 结算参与人交易清算资金应收付（人民币） =∑买入应付+∑卖出应收 =-951,784.246+239,784.679 =-711,999.57元RMB 结算参与人证券组合费应收付（人民币） =∑各证券账户证券组合费应付 =1.82元RMB 注：按清算编号+清算标志汇总时，结果取小数点后2位。 资金净应付的，第3位做进位处理；资金净应收的，第3位做舍尾处理。 ; 暂定换汇方案： 每个