布朗运动及其定义布朗运动的一些性质与布朗运动.PDF

随机过程引论 2014秋季学期 Introduction to Stochastic Process 主要内容 布朗运动及其定义 布朗运动的一些性质 与布朗运动的相关的随机过程 本章作业：1、2、3、6、8 西安电子科技大学 ——数学与统计学院 冯海林 School of Mathematics and Statistics Xidian University 随机过程引论 2014秋季学期 Introduction to Stochastic Process 布朗运动 自然现象—— 物理解释—— 数学定义 Brown —— Einstein —— Wiener 1827 年 —— 1905 —— 1918年以后 布朗运动及其推广在经济、工程、管理及数理统计等 领域有广泛应用。 西安电子科技大学 ——数学与统计学院 冯海林 School of Mathematics and Statistics Xidian University 随机过程引论 2014秋季学期 Introduction to Stochastic Process 定义2.2.7 称实随机过程W={Wt，t≥0}是标准布朗运动, 如果 (1) W 0 0 (2) 对任意0 ≤s t ,W −W ~ N (0,t −s) t s (3) W 具有独立增量性． 西安电子科技大学 ——数学与统计学院 冯海林 School of Mathematics and Statistics Xidian University 随机过程引论 2014秋季学期 Introduction to Stochastic Process 例2.3.5(1) 计算标准布朗运动的有限维特征函数 提示：利用过程的独立增量性 1 0 解 对任意n ≥ 及 ≤t t , n维随机变量的 1 n ( , , , ) Wt 1 Wt 2 Wt n 的特征函数为 j (W u ++W u ) t1 1 tn n ϕt ,t ,...,t (u1 ,u2 ,...,un ) E [e ] 1 2 n 西安电子科技大学 ——数学与统计学院