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* * 总体X中待估参数 E(Xk) E(X-EX) k 点估计 第三章 参数估计 区间估计 矩估计 极大似然估计 大样本估计 小样本估计 第三章 参数估计 点估计方法: (1)矩估计法(3.1) (2)极大似然估计(3.4.4) 点估计的评价标准:无偏性、一致性、相合性(3.1) 两种区间估计: (1)大样本区间估计(3.2) (2)小样本区间估计(3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) 本章的目的就是根据样本的信息，对总体的数字特征、总体分布中的参数进行点估计和区间估计。 3.1 样本均值、样本方差的性质 3.1.1 点估计——矩法估计 例： ， 未知。 设有样本观察值： 则 ， ， 用 估计 ，记做 用 估计 ，记做 ； 总体 估计量、估计值、矩法估计 第三章 参数估计 设随机变量 有分布函数 ， 为未知参数， 为 的样本， 是不依赖于未知参数的样本函数, 是样本统计量。用 估计 , 记做： 称为 的点估计量。 是样本观察值时， 叫做的点估计值。 为 的估计量， 为 的估计值。 上例中 矩法估计 第三章 参数估计 样本k阶原点矩 样本k阶中心矩 样本1阶原点矩 样本2阶中心矩 总体X中待估参数 E(Xk) E(X-EX) k 替换原理和矩估计法 第三章 参数估计 样本的k阶原点矩: 总体X是一个随机变量,要估计它的k阶原点矩E(Xk): 矩法原理：由辛钦大数定律知 所以我们用样本矩 作为总体矩 的估计量. 1、计算总体矩（ ， ，… ） 找出待估参数与总体矩的关系。 2、用对应的样本矩替换总体矩。 3、从中解出待估参数。 建立待估参数与样本矩的关系式。 三个步骤： 例 第三章 参数估计 ① ② ③ 第三章 参数估计 例 一般, 不论总体服从什么分布, 总体期望 ? 例 与方差? 2 存在, 则它们的矩估计量分别为 证明： 令 第三章 参数估计 3.1.2估计量的评价标准(样本均值和样本方差的性质) 一、无偏性 为任意总体 为简单随机样本 为 样本的2阶中心矩是否是总体2阶中心矩的无偏估计? 无偏 第三章 参数估计 样本k阶原点矩 样本2阶中心矩 样本方差 样本频率 总体X中待估参数 E(Xk) E(X-EX) 2 W 有偏 无偏 无偏 二、有效性 例 第三章 参数估计 总体的数学期望是 第三章 参数估计 样本均值 是比其他样本加权平均数更有效的估计 三、一致性 第三章 参数估计 样本一阶原点矩是总体一阶原点矩的一致估计 由车比雪夫不等式 同理,样本k阶原点矩是总体k阶原点矩的一致估计 第三章 参数估计