我国银行业的规模经济性考察.docVIP

我国银行业的规模经济性考察 内容摘要：本文对国内15家银行进行回归分析，运用权重技术剔除异方差后，得到银行业规模效应曲线方程及最优资产规模，并揭示出行业内部个体规模普遍不经济的现实状况。　　关键词：中国银行业 灰色规模经济效应 异方差 最优银行规模 　　 　　银行规模经济是指银行扩张其生产规模，降低长期平均成本，提高产出效率，进而具备大规模生产经济性，在激烈的市场竞争中赢得成本优势。然而，银行业规模也并非越大越好，而应有个限度。本文考察2001年15家商业银行的横截面数据，对行业内部个体规模的合理性与整体结构的有效性进行评判。 　　 　　中国商业银行整体规模经济效应考察 　　第一步，选取利润总额作为市场绩效变量，令其为Y；选取各行资产总额表示银行规模大小，令其为X。假设此模型是一条倒U型曲线：Y=C0+C1X+C2 X2，如果中国银行业中具有规模效应，式中被估参数应满足假设：C1gt;0，C2lt;0。 　　第二步，利用EVIEW软件对采集到的样本进行一元二次回归，得到如下数据： 　　Y=8.467076+0.000687X+1.06×10 -8X2 　　p = (0.0394) (0.3728) (0.5927) 　　t = (2.3107) (0.5495) (0.9257) 　　　　　　　__ 　　R2=0.7208，R 2= 0.6742 　　表面上看，一次项和趋势项都没通