信贷风险的中外比较及防范——基于国内研究的一个综述及启示.pdfVIP

商 业 研 究 信贷冈险的 l【】外I】[较及昕范 — — 基于国内研究的一·个综 · 张 巍 北京师范大学经济与工商管理学院 [摘 要】信贷风险是我国商业银行研究的一个重要领域。本文在综述已有成果的基础上，认为西．方商业银行的某些信 贷风险的防范技术并不适用于我国，并展望了我国商业银行信贷风险管理的未来演进。 [关键词]信贷风险 中外比较 防范 未来演进 信贷业务是现代商业银行业务经营的终点和中心环节．也是银 关。而我国商业银行 ”重贷轻管”，贷款发放后的后续管理没跟 行收入的主要来源。因此，商业银行的信贷风险控制直接关乎其总 上，往往要等出现问题之后才被动研究对策．企业经营困难暴露 体经营的成败。近年来，我国商业银行信贷风险引起了广泛的关注 后又往往急于抽出贷款．且手段单一．主要靠处置抵押物或司法 文献对之进行了多方面的研究，概括起来．主要集中在国内外信贷 诉讼 ．将企业置于死地 。 风险管理 比较、防范及化解信贷风险的制度设计等方面。 二 信贷风险的防范 一 、 中外信贷风险管理比较 根据国内商业银行信贷风险产生的原因．以及与国外的比较 ． 目前，国内已有的文献 (杭州金融研修学院课题组，2005： 文献也相应提出了多种弱化 防范信贷风险的对策建议．主要集 黎力，2005：刘非 ．2006：熊霞．2007)对国内外商业银行的信 中在信息不对称的弱化、技术手段的运用、信贷管理机制和组织 贷风险管理进行 了比较研究．认为： 结构的完善等方面。 1．在组织结构上 ．西方银行重视水平制衡 国内银行重视垂 1．弱化信息不对称的制度设计和防范信贷风险的技术操作。 直管理。西方商业银行在信贷组织架构上通常采用条块结合的矩 一 定的技术操作不仅可以通过弱化信息不对称间接降低信贷风 阵型管理体系。信贷业务除了有纵向的总行一分行的专业线管理 险 还可以直接分散和降低信贷风险．如采取资产多样化 单个 之外，十分强调横向的部门之间的分工与制约．体现在贷款的审 贷款比例控制等多种方式的贷款分散；改进企业信用评级操作方 查审批上．就是贷款的审查审批人员．不在乎他是否是部门负责 式．目前商业银行一般只在新客户审请授信业务和每年年初对企 人 ．但他必须是同一项工作方面 的专家 ．是被授权人员。行长主 业进行信用评级．不能及时动态地反映风险：改进现行的信贷风 要负责日常的行政管理工作．并不直接参与贷款的审查与签批。 险识别与评估方法 ．学习借鉴国际先进的信贷风险识别技术等． 而国内银行，特别是国有商业银行信贷管理组织的基本架构只是 此外，还有诸如发展信贷资产证券化 ：贷款与保险相结合等。 实现了西方商业银行的 “形似”，但实质上仍是与行政体制高度 2．完善信贷管理机制。至于信贷管理机制的完善．文献强调 耦合 的 ”金字塔 ”型的垂直管理结构 。 了两点：一是信贷审批人员的专业化．等级化。长期以来 ．国内 2 在风险防范意识和控制手段上 ．西方银行重视事前防范， 商业银行并无专职的信贷审批人员．信贷审批人员往往是由有一 国内银行重视事后化解。与西方商业银行相比．国内银行 由于历 定行政职务的领导担任，难以保证审批的质量和效率。参考西方 史包袱较重，把很大一部分的工作重心放在了存量风险的化解 商业银行的做法．打破 目前信贷审批权限按行政职务大小层层下 上，较少进行行业研究、地区市场分析和市场细分工作 大多都 放的行政审批模式．实行审批放贷和行政完全脱钩．推行信贷审 是在审查借款企业的合规性，包括企业执照的合法性、是否年审、 批人员资质认定制度 ．实现审批人员的专业化 。 对外投资比例．有无违法经营行为等之后，就与企业建立信贷关 三 启示 系，对行业和企业缺乏深入细致 的研究和个案分析 。 1．识别、测量信贷风险的定量分析工具 目前还不适用于我国。 3 在信贷人员管理手段上．西方银行重视人员激励 ．国内银行 先进的定量信贷风险分析模型在西方的广泛运用是因为西方国家 重视人员控制。西方商业银行对信贷管理人员实行科学评价．动态