交易系统构成框架精准定义下的量化成功率盈亏比.docVIP

交易系统构成框架、精准定义下的量化、成功率、盈亏比 第一部分：交易系统的构成框架 首先，一个交易系统必须具备精准定义的特性，否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的； 其次，一个交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有丝毫关联性，尤其在进场条件范围必须完全没有相交的部分； 再次，就是市场原理，你的交易系统必须有个人独特的市场原理支撑，才能让你的交易系统具有生命力； 接着，是各个子系统的基本构成，进场条件、过滤条件、出场条件、初试止损、平保止损、跟进止损、止盈、仓位管理、情绪管理等；以及一些作为补充说明的系统附件； 最后，是每天的交易总结报告、系统交易记录表（根据精准定义系统条件后的统计结果，可以对交易系统的各个环节、参数、止盈、止损位置进行有效调整）、月度交易总结报告、以及根据统计结果进行调整后的按照时间编号的不同版本交易系统（以便比较）； 第二部分：精准定义是量化的基础? 量化的基础是精准定义，许多人以某形态为进场依据，那么精准定义就要求结合明确位置的基础上，以波动点为标准的精准定义。 比如说5分钟条件下的双底上涨突破，那么就存在3个关键位置，一底低点、一底反弹高点、二底低点； 这3个位置就是量化的基本标准，同时也是系统构建的参数基础，比如你可以要求一底反弹高点不得高于一底低点30点，二底低点不得低于一底低点5点且低于二底反弹高点15点，等等过滤要求。 有了这些基本要求、可以精准到点数的标准，才能对系统交易结果进行量化统计。 比如：在上述的基础上，我就可以对每一次双底突破形态出现时：二底和一底的位置差距、突破后的最大波动、突破后的平均波动、突破后回抽的时间深度、两底之间的时间差距、等等各项指标进行统计。 在得出统计结果后，就可以明确地知道交易系统信号发生后，在哪个位置止损、止盈合理，哪些参数需要修正等等，只有能够精准定义，才能有有效的统计结果，只有有了这些统计数据，才能知道自己错在什么地方，并进行调整，也能够清晰有效地控制止损止盈！ 第三部分：精准定义下的量化系统交易和盈亏比、成功率之间的关系 只要是熟悉交易的人都明白，只要成功率和盈亏比配搭合理，交易就等于一只脚踏进了稳定盈利的大门，可问题是如何确定盈亏比和成功率却也是有前提条件的！ 如果仅仅是依据自己的交易结果，按照自己的平均亏损和平均盈利得出的盈亏比和成功率，那一定是无效的，因为你没有一单是在同一个框架下的，就好比你拿小学3年纪的期末考试成绩+大学毕业时的论文成绩+学日语的随堂测试成绩的平均成绩一样，有任何意义吗？ 那么，有效的成功率、盈亏比，就一定是在统一标准的量化统计下得出的，而统一标准就意味着无论是系统的基础标准、参数，还是系统构建完成后的统计标准都必须是一致的。甚至在通过统计结果对系统进行重大修正后的统计都必须是要归零，重新记录统计的。 没有统一的标准，就无法知道你的交易系统最佳的初试止损位在哪里，只有初试止损（无论是位置还是点数）相对固定，才有成功率一说，不然靠死抗，成功率可以90%以上，可报酬率呢？ 有了统一口径的统计结果，就能知道你的系统最佳的波动值是多少，平均波动值多少，以及80%的波动值下限在哪里，这样也就可以清楚地知道你的系统止盈位置在哪里开始最合理。只有这样才能得出有效的平均理论获利值和平均盈利，只有这样盈亏比才有效。难道把盈利1个点和盈利100个点放在一起得出盈亏比吗？ 说这些的目的就是为了告诉大家，每个交易者都在讨论的成功率和盈亏比，在没有精确定义的量化交易系统情况下，是无法得出有效值的。当然如果你仅仅想知道自己交易一段时间的成果，那另当别论！ ———————————————————————————————————————————————— 止盈永远是交易中最难掌握的环节！至今没有人能够对止盈有理论上的把握，也包括我。所以我只能把我的一些经验提供出来，希望能有些参考价值。 从量化角度谈系统交易的止盈： 第一，明确交易周期 交易周期越长的交易系统，通过量化统计来估算止盈位置的效率就越低，越短周期的交易系统，就越有效。 注意：这里所说的是交易周期，而非时间周期。一般交易者考虑的都是时间周期，比如按照5分钟、或者15分钟为参照的交易，但这里所指的是交易周期。什么是交易周期呢？就是从开仓信号出现，到系统信号后系统内波动值统计条件信号，之间的过程。那“系统内波动值统计条件”是不是就是止盈条件呢？不是，止盈条件是实时的，而“系统内波动值统计条件”是后推的，只作统计用。比如设定，开仓信号后，当出现一次20点以上的调整（反弹）、或者调整（反弹）的时间超过15分钟，就是“系统内波动值统计条件”出现，而作为统计的系统理论波动值就是开仓信号位置与“系统内波动值统计条件”范围内最高（低）之间的点差。 “系统内波动值统计条件”的设定涉及到你的交易系统的时间周期、持