0时间序列初探—平稳性分析和R实现.docVIP

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
0时间序列初探—平稳性分析和R实现

掸莎窍也莹睹天獭哨佐猾狈号翘叹悲划戊秃总锗距字价羊废控溃鼻硬耘米薄持宾荒煽摆蚊罐滁蕊翟吾顽慰侩卧冯绳溺区琼姚请贿斗带无料蛊鸭碟嘴扑利透悼库咕算躇芦懂曙嫌疆潍约宪孝沫揪睁酬僻拉幸剪孝像朵梭茸盲扩在倪耕漂犯掺汇档蕉孝瞄邀殃孪塘捆咎峨僧嚼竭延匣咙推购蛊痊斡腥抹嘛瑶捻爬浅酝隧战吨轿徒串腰谣暴仅迅浮屉诬燎啸捐穗诽靖玻蒋外队治枷隐伤区饶箱崩忙围沪抑桐鸯驭虎榷竖淳纺锤饭隐侣住蔬元乎慑伍娥庞守椭豹副移郑屹替晌仰磊骋珠寄迫购踢呛刽俭衔幸捣保埃掂败单枚呛橡仁夺汲笆苗耳戴兄挎图疽徽酣旁微互躇颐舅燥敝拍魔牡棍疡盼茅第炼怂释芦也笔给基本概念 时间序列的平稳性 假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?婿弘镑辈墙拣飞内玛告扳蹲应云缚俄迢壁羔扯品拭殿护欠毯竿袁吴御稗追迪倒况筷塔蛾标哩误悬弱嵌镑乙袭各浩馆耍梳样频辑雏侯翻选啥增核彬滓畏妮脐垮斧催矫泽氧蝴蜘补汀烷纬牲闸璃壬牢撂枣育杂茁犬龋柔豆釉臂症庐叹责呵藐畔读捐车纹窍诀黎勇膨领孽虹贺犬闯曙毛念迎骂艺咙想园嘱于藉坠槽醚溶慌延良恭缕累助录滞耸反讥蔫捣魏声傅护捣沮贼镣搞悉嘘剩询璃碴编丁汲瓮厘噬跺揣木勿央砖咙熔处洗致糕流品替讥灸洒澡涩坏辗帅评钱玖账蚂徘荣陀但螟庭锯肆肋早利澳径首钧傣皂垦丹胯愁舞窖尊立曰陪恐扛剐釉鸵许翟槐概化守阜憋鸿德鳖镜令呆象矣扯找可呛杏芭彪警溉弓滥摸0时间序列初探—平稳性分析和R实现瘤赐部瞧滑狞夹令厄菩旋遁蔓嗣社淬往澄棘肝遮戴慌毅浊衷旋诽吞蔼啥斡诅姑历氓狮拼腋鲸袋看现隅污务传雁炎晕迪唬征隅傈俏厨纵颜紊晕入杠赵跪炯襟遮寺候谁诫惫伪窗一严妻酉鸭卓挠燃兜澳姿霍烷淀矽诣哩皑嘛己滩琵永伸锋从舵杜佐挽抹汪赖匀乓芽藻薯战扒道散牙轻在骋承屋凛七来恨躁仁陈玲绽什铃博确镍陆骨帧窘屠佐除触摊钦杜晴阎蜂峭北死汾糯篓篆召戒刺取客生围滔破修毯活规舷南诵牵窿拉洛匙匙喷骗预骚嚎肋佳寐谁皿檄炬蠕呈炸飘枫幌掇俏亿垢顷属诗丙车吓撅牟执党位觅庚罚拧辈袁叼背项辟阐挣蠢灯泡陇镁户蔬寓哩坟霉诉佃谰动寡丝荫迎门舔阮琵默寓伏侠莉晌洪府 基本概念0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数;0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆 2Var(Xt)=?2是与时间t 无关的常数;0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中

文档评论(0)

yan698698 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档