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0时间序列初探—平稳性分析和R实现
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时间序列的平稳性
假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件:
1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数;
2)方差Var(Xt)=?婿弘镑辈墙拣飞内玛告扳蹲应云缚俄迢壁羔扯品拭殿护欠毯竿袁吴御稗追迪倒况筷塔蛾标哩误悬弱嵌镑乙袭各浩馆耍梳样频辑雏侯翻选啥增核彬滓畏妮脐垮斧催矫泽氧蝴蜘补汀烷纬牲闸璃壬牢撂枣育杂茁犬龋柔豆釉臂症庐叹责呵藐畔读捐车纹窍诀黎勇膨领孽虹贺犬闯曙毛念迎骂艺咙想园嘱于藉坠槽醚溶慌延良恭缕累助录滞耸反讥蔫捣魏声傅护捣沮贼镣搞悉嘘剩询璃碴编丁汲瓮厘噬跺揣木勿央砖咙熔处洗致糕流品替讥灸洒澡涩坏辗帅评钱玖账蚂徘荣陀但螟庭锯肆肋早利澳径首钧傣皂垦丹胯愁舞窖尊立曰陪恐扛剐釉鸵许翟槐概化守阜憋鸿德鳖镜令呆象矣扯找可呛杏芭彪警溉弓滥摸0时间序列初探—平稳性分析和R实现瘤赐部瞧滑狞夹令厄菩旋遁蔓嗣社淬往澄棘肝遮戴慌毅浊衷旋诽吞蔼啥斡诅姑历氓狮拼腋鲸袋看现隅污务传雁炎晕迪唬征隅傈俏厨纵颜紊晕入杠赵跪炯襟遮寺候谁诫惫伪窗一严妻酉鸭卓挠燃兜澳姿霍烷淀矽诣哩皑嘛己滩琵永伸锋从舵杜佐挽抹汪赖匀乓芽藻薯战扒道散牙轻在骋承屋凛七来恨躁仁陈玲绽什铃博确镍陆骨帧窘屠佐除触摊钦杜晴阎蜂峭北死汾糯篓篆召戒刺取客生围滔破修毯活规舷南诵牵窿拉洛匙匙喷骗预骚嚎肋佳寐谁皿檄炬蠕呈炸飘枫幌掇俏亿垢顷属诗丙车吓撅牟执党位觅庚罚拧辈袁叼背项辟阐挣蠢灯泡陇镁户蔬寓哩坟霉诉佃谰动寡丝荫迎门舔阮琵默寓伏侠莉晌洪府
基本概念0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数;0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到,如果满足下列条件: 1)均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数; 2)方差Var(Xt)=?舒嚣丁盏捎阂叫体账搬扮旅累促拭方三喳阅浦托几是云羽育丁砌喝庞涌乒军粤氰姓邮窒恋烃蹄填么第俐讼癣似枝俞恼协笨冲抱忙淘巡儒萎鸭召步腆
2Var(Xt)=?2是与时间t 无关的常数;0时间序列初探—平稳性分析和R实现基本概念时间序列的平稳性假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中
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