0第03章对偶规划和灵敏度分析.pptVIP

第三章 对偶规划与灵敏度分析; 对偶理论是线性规划的重要内容之一。随着线性规划问题研究的深入，人们发现对应于每个线性规划问题都伴生一个相应的线性规划问题。 前者是由矩阵Ａ，右端向量ｂ和价值向量Ｃ定义的，称之为原问题； 后者也是由相同的数据集合Ａ，ｂ和Ｃ构成的，称之为原问题的对偶问题。 一对原问题和对偶问题是紧密关联的，它们不但有相同的数据集合，相同的最优目标函数值，而且在求得一个线性规划的最优解的同时，也同步得到对偶线性规划的最优解。对偶理论深刻地指示了原问题和对偶问题的内在联系，由对偶问题引伸出来的对偶解还有着重要的经济意义，是研究经济学的重要概念和工具之一。 ;1.对偶问题的提出 例1、某工厂生产甲,乙两种产品，这两种产品需要在A,B,C三种不同设备上加工。每种甲、乙产品在不同设备上加工所需的台时，它们销售后所能获得的利润，以及这三种设备在计划期内能提供的有限台时数均列于表。试问如何安排生产计划，即甲,乙两种产品各生产多少吨，可使该厂所获得利润达到最大。 ;用图解法或单纯形法可求得最优解 (元) 即在计划期内甲产品生产4/3 吨，乙产品生产8吨，可以使总利润达到最大，为 元。 ; 例1 现在从另一个角度来考虑该工厂的生产问题: 假设该厂的决策者打算不再自己生产甲,乙产品，而是把各种设备的有限台时数租让给其他工厂使用，这时工厂的决策者应该如何确定各种设备的租价。 设 y1 y2 y3 分别为设备A，B，C每台时的租价， 约束条件：把设备租出去所获得的租金不应低于利用这些设备自行生产所获得的利润;由此可得两个对称的线性规划：;2.对偶线性规划一定存在的分析;所以，可以得到原线性规划LP的对偶线性规划DP问题。;对偶的定义的图解;由于任何一个等式约束都可以用两个不等式约束等价地表示，所以标准形线性规划问题可等价表示为：;4.对偶线性规划的求法;解： ①原问题目标最大，对偶问题目标最小。 ②设对于原问题4个约束条件的对偶变量分别为 y1 y2 y3 y4 ; ③由4个约束条件的类型，可知4个对偶变量分别为≤0，≥0，≥0和无约束； ④原问题有3个决策变量x1 x2 x3 ，因此对偶规划有3个约束条件，由3个决策变量的符号，可知对偶规划3个约束条件的类型分别为≥，≤，=。 由此可得上述问题的对偶规划DP.;练习：写出对偶规划。;羹棚俱臣竹除逗罪萍蛀茂铬萤辆歹泰韧仰孺琅葫疲娩而帽震佰宝陷栈婚鼎0第03章对偶规划和灵敏度分析0第03章对偶规划和灵敏度分析;姿啼堂滚固跌皮浆芳琐芒桩鸽彼陶鸳茸陪凄气彩斧啸芹栽农盗帖谜啮茧愤0第03章对偶规划和灵敏度分析0第03章对偶规划和灵敏度分析;　　本节讨论几条重要的对偶定理，这些定理揭示了原始问题的解和对偶问题的解之间的基本关系。 定理1：对偶问题的对偶是原问题。 证明：;证明：因为Y(0)是对偶问题的可行解，所以满足约束条件Y(0)≥0，Y(0)A≤C; 因为X(0)是原问题的可行解，可得X(0) ≥0 ，AX(0) ≥b, 　所以 ;定理3：最优性定理 　若X(0)是原问题的可行解，Y(0)是对偶问题的可行解，而且两者的目标函数值相等，即CX(0)=bTY(0)，则X(0)和Y(0)分别是原问题和对偶问题的最优解。;推论1：若原问题有一个对应于基Ｂ的最优解，那么此时的单纯形乘子Y=CBB-1是对偶问题的一个最优解。 根据这个推论我们可以在原问题的最优单纯形表中直接找到对偶问题的最优解，即松弛变量检验数的相反数CBB-1。 ;例4、利用单纯形表求例1原问题的最优解，并由最优单纯形表推出对偶问题的最优解。;;由最优表可知，原问题最优解：;　　其中Xs为原问题的松弛变量，Ys是对偶问题的剩余变量。;LP问题和DP问题最优解之间的互补松弛关系图解;min z=CX s.t. AX-XS=b X, XS ≥0;y1 yi ym ym+1 ym+j yn+m ;例5、已知线性规划问题: 其对偶问题的最优解。 试用互补松弛定理找出原问题的最优解。;证明：与强对偶定理证明类似;　　由强对偶定理可知，如果原问题有最优解　　，那么对偶问题也有最优解　　，而且它们的目标函数值相等，即有： 其中　　　　　　　　　　是线性规划原问题约束条件的右端数据向量，它代表各种资源的拥有量。 　　　　　　　　　　为对偶问题最优解，它代表在资源最优利用条件下对各种单位资源的估价，这种估计不是资源的市场价格，而是根据资源在生产中所作出的贡献（如创造利润，产值等）而作出估价，为区别起见