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期货-名达XX私募投资基金XX号要素表--1:3安全垫(期货固收)170518
产品名称 名达XX私募投资基金 产品类型 安全垫 产品规模 认购起点 200万 杠杆比例 1:3 产品周期 1年 封闭期 开放期安排 投资范围 中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所提供的标准期货合约、固收类产品 交易软件 CTP、TB、 费用构成 管理费:
托管费:
:
其他(如有):保证金比例: 预警线 0.80 平仓线 0.77 管理人 深圳名达基金管理有限公司 托管人 投资顾问 证券经纪商 XX证券 期货经纪商 XX期货 投资策略 投资经理 邵辉 风险控制 具体风控措施:
一、交易方式
二、交易品种及合约
本计划投资范围如下:
中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所提供的标准期货合约、证券交易所提供的固收类产品。
证券交易所提供的固收类产品:现金理财、债券、逆回购等。
商品期货每个品种的期货合约只能参与交易量最大的3个合约,金融期货只能投资当月合约、下月合约、下季合约、隔季合约(非活跃品种不建议交易下季合约、隔季合约)。
商品期货,国债期货禁止持有交割月合约。
极端行情或临近涨跌停板时,禁止反向开仓操作及套利组合仓单腿平仓裸露风险。
在本计划存续期内,若国内金融市场未来推出新的交易品种,或法律法规或监管机构以后允许特定客户资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种,在满足法律法规和监管部门要求的前提下,在全体委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后,可以相应调整本计划的投资范围。
以上投资品种占委托财产净值比例为0-100% 。
法律规定约定的其他投资限制。
三、风控执行
本计划预警线为单位份额净值达到0.80时结算净值)元T+0日执行,止损线为单位份额净值达到0.77实时结算净值)元T+0日执行。
单位净值()持仓市值占比()持仓市值占比()持仓占比()持仓市值占比()产品占比
±850
750
±730
30%
1.2≤X1.30
800%
±750
680
±630
40%
1.1≤X1.20
720%
±650
580
±530
50
1.0≤X1.10
600%
±550
480
±430
60%
0.95≤X1.0
520%
±450
400
±350
70
0.9≤X0.95
400%
±350
300
±260
80
0.85≤X0.9
350%
±300
260
±200
90
0.8≤X 0.85
250%
±200
200
180
100
0.77≤X 0.8
不可开新仓
不可开新仓
不可开新仓
不可开新仓
100
X 077
0
0
0
0
0
资产管理人应按照上述盘中和隔夜持仓保证金控制的要求,及时履行平仓义务。
日内持仓市值占比(非轧差)=【期货日内持仓多头市值+期货日内持仓空头市值】÷计划总资产市值
隔夜持仓市值占比(非轧差)=【期货隔夜持仓多头市值+期货隔夜持仓空头市值】÷计划总资产市值
日内持仓市值占比(轧差)=【期货日内持仓多头市值-期货日内持仓空头市值】÷计划总资产市值
隔夜持仓市值占比(轧差)=【期货隔夜持仓多头市值-期货隔夜持仓空头市值】÷计划总资产市值
(1)商品期货只交易持仓量≥1万手的非交割月期货合约,且持仓不进入交割月;
(2)单个品种持仓不超过当日盘后市场该品种总持仓量的0.5%;
(3)应在每日收盘前2分钟达到隔夜持仓指标,否则管理人有权减仓;
(4)T日实时净值触及预警线时不允许开新仓,只能平仓或减仓。
(5)实时净值触及平仓线时,管理人有权进行全部平仓操作。
一旦触发上述风控条件,管理人有权按照规定进行调整。
注:上述产品要素以最终签订产品合同的约定为准.
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