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考虑异常值的基于数学规划法的案均赔款法.pdf
( )
第 卷 第 期 财经理论与实践 双月刊
３８ ２０７ Vol．３８ No．２０７
年 月
２０１７ ５ THETHEORYANDPRACTICEOFFINANCEANDECONOMICS Ma ２０１７
y
金融与保险
考虑异常值的基于数学规划法的案均赔款法
, ,
闫 春 张 静 苏 瑞
( , )∗
山东科技大学 数学与系统科学学院 山东 青岛 ２６６５９０
: ,
摘 要 在存在异常值的情况下 非寿险公司应用传统案均赔款法估计准备金常出现估计精度不高的问
. ,
题 在分析传统案均赔款法中进展因子和结案率估计方法的缺陷之后 引入数学规划法对估计方法进行改
, ,
进 建立进展因子和结案率的二次规划和目标规划模型 并引入权重因子弱化异常数据对进展因子和结案率
, , :
估计结果的影响 运用一组流量三角形数据进行实证分析 结果表明 数学规划法可以有效估计进展因子和
, .
结案率 弱化异常数据对准备金估计结果的影响
: ; ;
关键词 案均赔款法 异常数据 数学规划法
中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( )
F８４０．６５ A １００３Ｇ７２１７２０１７０３Ｇ００４６Ｇ０６
[]
６
进行了广泛研究 .
、
一 引 言
, ,
在国内 虽然这方面的相关研究开展得较晚
. ( )
未决赔款准备金是非寿险公司准备金估计中最 但也出现了很多成果 逯敏 ２０１３基于对链梯法
, , ,
重要的部分 公司的经营业绩和经营风险受准备金估 的改进 引入稳健链梯模型和稳健广义线性模型
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