凸优化和单调变分不等式的收缩算法 - 南京大学数学系.pdfVIP

II - 1 凸凸凸优优优化化化和和和单单单调调调变变变分分分不不不等等等式式式的的的收收收缩缩缩算算算法法法 第二讲：三个基本不等式和 变分不等式的投影收缩算法 Three basic inequalities and the projection and contraction methods for variational inequalities 南京大学数学系 何炳生 hebma@nju.edu.cn The context of this lecture is mainly based on the publicatios [4, 6] II - 2 1 投投投影影影与与与变变变分分分不不不等等等式式式的的的一一一些些些基基基本本本性性性质质质 设Ω ⊂ ℜ 是一个闭凸集, F 是从ℜ 到自身的一个算子, 我们讨论单调变分 不等式问题 VI(Ω, F ) u∗ ∈ Ω, (u − u∗) F (u∗) ≥ 0, ∀u ∈ Ω. (1.1) 一个变分不等式称为单调的, 是指VI(Ω, F ) 中的F 是从ℜ (或Ω) 到ℜ 的 一个单调算子(monotone operator), 即F 满足 (F (u) − F (v)) (u − v) ≥ 0, ∀ u, v ∈ ℜ (or Ω). 说F 是单调仿射算子, 指F (u) = Mu + q, q ∈ ℜ , 其中M 是半正定矩阵. 一个n × n 矩阵M 是半正定的, 是指对任何的u ∈ ℜ 都有 u Mu ≥ 0. 这里并不要求矩阵M 对称. 换句话说, 只要M + M 对称半正定. 特别是, 当M 是反对称矩阵, 即M = −M 时, 总有u Mu ≡ 0. 这时, 仿射 算子F (u) = Mu + q 是单调的. II - 3 设f (x) 是可微凸函数, 则它的导算子是单调的, 即有 (y − x) (∇f (y) − ∇f (x)) ≥ 0, ∀x, y ∈ Ω. (1.2) Let Ω ⊂ ℜ be a convex closed set and be a convex function on Ω. Assume that is differentiable on a open set that contains Ω. Then is convex if and only if () − () ≥ ∇ () ( − ) ∀ ∈ Ω (1.3) 这个结论可以在Fletcher 的经典著作中 • R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Second Edition, §9.4. pp. 214–215, John Wiley Sons, 1987. 中找到. 在(1.3) 式中交换x 和y 的位置, 有 f (x) − f (y) ≥ ∇f (y) (x − y), ∀x, y ∈ Ω. (1.4) 将(1.3) 和(1.4) 相加, 就得到(1.2). 可微凸函数导算子的单调性得证.