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基于自正则的k－s方法的均值变点检验———对我国上证综指的实证 .pdfVIP

基于自正则的k－s方法的均值变点检验———对我国上证综指的实证 .pdf

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    第卷第期年月文章编号基于自正则的方法的均值变点检验对我国上证综指的实证分析罗丽莎潘婉彬缪柏其中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥摘要将基于自正则的方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点与传统的检验以及滑窗检验相比基于自正则的检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响而且其功效也是单调的关键词自正则化检验均值变点中图分类号文献标识码引用格式罗丽莎潘婉彬缪柏其基于自正则的方法的均值变点检验对我国上证综指的实证分析中国科学技术大学学

    第 卷第 期 ， ４３ １２ Ｖｏｌ．４３ Ｎｏ．１２ 年 月 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＳＣＩＥＮＣＥＡＮＤＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＯＦＣＨＩＮＡ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０１３ １２

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