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第二章 风险识别和风险分析
第二章 风险识别与风险分析;第一节 风险要素与风险分类;保险三要素;二 、风险分类;按风险主体划分风险;按风险事件划分风险;按风险事件原因划分风险;按风险源划分风险;;人为风险和非人为风险;纯粹风险、投机风险;财产风险、人身风险、责任风险;自然风险、社会风险、经济风险、政治风险;;静态风险、动态风险;三、企业风险和家庭风险;;;;2、家庭风险;第二节 风险识别;一 、风险识别的基础(起点);;二 谁来识别风险？;三 、风险识别的基本思路;;;;;净资本指标标准的主要目的;证券公司净资本计算规则中的折扣; （二）建立风险指标、风险事件、事件原因和风险源之间的关系 ; 图2-1 风险识别的鱼刺图 ;四、风险识别的具体方法; （一）基于损失暴露的风险清单 1、风险分析调查表法;表2-1 风险分析调查表 ;表 2-2 风险分析调查表之财物内容表; （一）基于损失暴露的风险清单 2、保单检视表;表2-3美国埃特纳意外保险公司(Aetna Casualty and Surety company )的保单检视表（省略表）;（一）基于损失暴露的风险清单 3、风险-暴露分析表;表2-4一个风险-暴露分析表的框架;（二）基于企业资产负债与经营活动的风险识别方法;1、财务报表分析法; 方法的优点;2、流程图分析法;;;;3、现场调查法;五、风险识别报告;;第三节 风险分析;;;;一、直接统计法;直方图画法;;图2-2 直方图是总体密度函数的一个近似;例2-1 ; 图2-3 损失额分布直方图;作业;二、事件概率与风险指标复合统计法（损失概率与损失幅度法）;;;;例2-2、;;作业：第二章 后 习题二、计算题 第1题;三、回归分析法;最小二乘原理;;;线性相关性;例2-3;;第二章 后 习题二、计算题4、5、;;四、VAR计算;VAR（value at risk）的含义与计算 ;;关于VAR的一个简单解释;;习题;作业：第二章 后 习题二、计算题 第6题;五、压力测试（敏感性分析） ;项目现金流量图;;;六、蒙特卡罗方法简介;;;
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