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基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易 - 计算机应用与软件.pdf

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    第卷第期计算机应用与软件年月基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易张连华上海社会科学院数量经济研究中心上海申银万国证券股份有限公司博士后科研工作站上海摘要我国最近推出股指期货后大量投资者采用传统的基于持有成本理论的日间股指期货期现套利策略进场套利使得期现套利的价差很快收窄可套利机会越来越少从两个角度对传统的股指期货期现套利策略进行拓展一方面将获取绝对收益的统计套利策略引入到股指期货期现套利中并解决统计套利策略在进行股指期货期现套利时遇到的问题另一方面将交易标点的交易周期深入到分钟级别的高频行

    第２８卷第９期　　　 计算机应用与软件 Ｖｏｌ２８Ｎｏ．９ ２０１１年９月　　 ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓａｎｄＳｏｆｔｗａｒｅ Ｓｅｐ．２０１１ 基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易 张 连 华 （上海社会科学院数

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