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研究咨询部长期视点研究员金银的跨品种统计套利策略二李富在前面的介绍金银统计套利的首篇报告中我们运用伦敦金银的价格数据进行了测算所得到的理论结果某种程度上说明了这种套利思想的可行性但考虑到国内黄金白银期货合约设计的特殊性以及交易过程中的成本问题联系人该策略运用到国内贵金属期货上还需要进行调整李佳单一运用白银黄金比的区间来进行套利效果并不理想那么我们尝试运用比值的日均线操作思路是当白银黄金比值突破日均线时做多比值即多白银空黄金记为比值下穿日均线多黄金空白银记为头寸依然是手黄金对手白银同样的数据我们运
研究咨询部 2013-07-12
Ian ka xueNtai 2009-09-17
长期视点
研究员： 金银的跨品种统计套利策略 （二）
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