计量经济学 第一讲(共) 绪论.ppt

若仍不能满足这三类准则的要求，则需重复上述过程，直至所求参数的估计值能通过所有的准则为止。 综上所述，验证模型是一个极其复杂、重要的过程。经济计量研究人员在接受或舍弃这些参数估计值之前，必须对它们用上述三种准则进行验证。只有通过检验的模型参数估计值才具有合乎需要的性质，才能应用模型进行计量分析。 四、使用模型 1．结构分析。 就是利用已估计出参数值的模型，对所研究的经济系统变量之间的相互关系进行分析，目的在于了解和解释有关经济变量的结构构成和结构变动的原因。 2．预测未来。 就是根据已估计出参数值的经济计量模型来推测内生变量在未来时期的数值，这是经济计量分析的主要目的之一。 3．规划政策。 这是经济计量模型的最重要用途，也是它的最终目的。规划政策是由决策者从一系列可供选择的政策方案中，挑选出一个最优政策方案予以执行。 一般的操作步骤是先据模型运算一个基本方案，然后改变外生变量（政策变量）的取值，得到其它方案，对不同的政策方案的可能后果进行评价对比，从而做出选择，因此又称政策评价或政策模拟。 《经济研究》历年计量论文分布 分类 比例（%） 检验与发展理论 政策评价 经济预测 结构分析 14 9 3 74 END * 二 模型变量的种类 经济计量模型包括的变量有各种各样，如果按照它们的数值是在什么范围决定为标准，可分为内生变量（Endogenous Variable）和外生变量 （Exogenous Variable）两种。 1．内生变量。 具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。 2．外生变量。 是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。 内生变量和外生变量的划分是相对的，二者没有不可逾越的鸿沟，什么作内生变量，什么作外生变量，常常是由模型设计者根据具体情况决定的。 对于一个方程来说，等号左边的因变量称为被解释变量（Explained Variable），等号右边的自变量称为解释变量（Explaining Variable）。 在模型中， 一个方程的被解释变量可能是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，但解释变量除包括外生变量之外，还可能包括一些内生变量。 有些方程还使用内生变量的前期或前几期的数值作解释变量，例如上述模型中的变量Ct-1，我们称这样的变量为滞后变量（Lagged Variable）。滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（Predetermined Variable）。 经 济 变 量 内生变量 前 定 变 量 滞后变量 外 生 变 量 外生经济变量 政策变量 虚拟变量 二、估计参数 模型建立后，必须对模型的参数进行估计；获得模型参数的具体数值。模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段： 收集模型中所含各经济变量的样本观测值； 研究我们所关心方程的识别条件； 选择恰当经济计量方法估计模型参数。 下面我们分别叙述每一阶段所包括的有关内容。 1 收集模型所含经济变量的数据 一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。 1．时间序列数据。是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。例如1980—2009年间每年国民收入的数据构成这个变量的时间序列。 2．截面数据。是指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。如人口数、企业数等。 3．混合数据。是指兼有时间序列和截面数据两种成份的数据。 4．虚拟变量数据。 是经济计量学家为不能量化的定性变量而设定的。例如职业、性别、宗教信仰都是影响面包、猪肉、化妆品等特定商品消费量的因素。这类具有质量属性的因素，可在方程中引进虚拟变量来近似反映其影响。虚拟变量的取值可为1或0。 方程识别条件的研究 识别是指在估计联立方程模型时，所得参数估计值实际属于某个函数的过程。某些情况下，我们所关心的函数在联立方程模型中有相同的统计形式的函数存在。 2 选择适当的经济计量方法估计模型参数 获得模型参数估计值的方法有多种，按经济计量模型的种类可分为两类，单一方程估计方法和联立方程估计方法。 3 在某种