风险量化理论壹、市场风险市场风险系指金融资产价值在某段期间因 .pdfVIP

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2017-08-16 发布于天津
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量化理壹市市指金融值在某段期因市格不定例如利率率益券和商品格可能引致自有部位的一值值定信水下投合於期之最大可能失金在不同酬分配的假及的使用下估算出的值有所不同若未酬率分配作正的假所估出的值有不精的生而值易於了解的特性常是用通全公司所面的佳工具一史模法史模法常估算值的方法它直接利用史料估未可能生的情即假金融商品的去格化在未重出史模法不需事先得知投合的酬分配可以避免酬分配假的也可以精反各因子的率分配特性例如一般酬具有的厚尾偏象就可能透史模法表出但此方法含著未因子的去表相同的假事上真市之格化有可能不依

風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段期間因市場價格不確定變動，例如：利率、匯率、權益證券和商品價格變動，可能引致自有部位虧損的風險。一、風險值(VaR，Value at Risk) 風險值為給定信賴水準下，投資組合於期間內之最大可能損失金額。在不同資產報酬分配的假設及參數的使用下，估算出的風險值將有所不同，若未將資產報酬率分配作正確的假設，所估計出來的風險值會有