放宽基本假定计量经济模型.docVIP

放宽基本假定的计量经济模型 ( 异方差、自相关和多重共公线性模型 ) 一、单选题 1.容易产生异方差的数据是（ C ） A、时间序列数据 B、虚变量数据 C、横截面数据 D、年度数据 2.下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ） A、Ｇ—Ｑ检验 B、H.White检验 C、Glejser 检验 D、检验 3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ B ） A、无偏、有效估计 B、无偏、非有效估计量 C、有偏、有效估计量 D、有偏、非有效估计量 4.设回归模型为，其中则的有效估计量为（ D ） A、 B、 C、 D、 5. 当模型中出现异方差现象时，估计参数的适当方法是（A） A、加权最小二乘估计法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、使用非样本先验信息 7.设回归模型为，其中则用加权最小二乘估计法估计模型时，应将模型变换为（ C ） A、 B、 C、 D、 8.下列哪种形式的序列相关可用统计量来检验，（为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ A ） A、 B、 C、 D、 9.给定显著水平，若统计量的下和尚临界值分别为和来检验，则当时，可以认为随机误差项（ D ） A、存在一阶正自相关 B、存在一阶负自相关 C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能断定 10.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题是用于下列哪种情况（ B ） A、 B、 C、 D、 11.根据一个的样本估计后计算得，已知在5%的显著水平下，，，则认为原模型（ C） A、不存在一序列自相关 B、不能断定是否存在一阶自相关 C、存在正的一阶自相关 D、存在负一阶自相关 12.对于模型，以表示与之间的线性相关系数，则下面明显错误的是（B） A、 B、 C、 D、 14.应用检验须满足的条件不包括（D） A、模型包含截距项 B、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项 C、样本容量足够大 D、解释变量为随机变量 16.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为非零常数，则表明模型中存在（ B ） A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 二、多选题 1. 异方差的检验方法有（ ABCE ） A、图示检验法 B、Glejser 检验 C、H.White检验 D、检验 E、Ｇ—Ｑ检验 3. 下列可能导致模型产生序列相关的因素有（A BCD ） A、模型形式被误设 B、经济序列本身的惯性 C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量 D、数据的编造 E、数据的规律差异 4. 序列相关的检验方法有（CDE ） A、Glejser 检验 B、H.White检验 C、图示检验法 D、回归检验 E、检验 5. 当模型存在序列相关时，对参数估计量的影响包括（ABC ） A、参数估计量非有效 B、变量的显著性检验失去意义 C、模型的预测失败 D、参数估计量的方差被低估 E、参数估计量的方差被高估 6. 多重共线性产生的主要原因有（ABCD ） A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B、经济变量之间往往存在密切的关联度 C、在模型中采用滞后变量也容易引起多重共线性 D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E、以上都不正确 7. 检验多重共线性严重的方法有（BDE） A、等级相关系数法 B、方差膨胀因子法 C、工具变