面板数据分析模型方法及应用浅析.PDF

第6卷第5期 襄羹职业技术学院学报 VoL6N0j 2007年9月 J锄al ofXiangfanVocationaltmd‰h血alCollegeSept．2007 面板数据分析模型方法及应用浅析 邢进良 (荆楚理工拳院，湖北荆门448200) 摘要：阐述了面板数据(P缸lel D也)分析理论的发展历程，主要模型方法和研究成果．探讨了 面板数据分析的优势及作用。 关键词：面板数据；模型；应用 中图分类号：0212 文献标识码：A 随着计量经济学的诞生。人们借助数学、统计学 模型在计量经济学理论方法方面取得了重要发展． 知识分析和预测经济问题。利用面板数据做统计分 新方法、新观点层出不穷。在经济分析中．面板数据 析可以构造和检验更为真实的方程模型．这比以往 模型比起只利用截面数据或只利用时间序列数据模 单独使用横截面数据或时间序列数据所得到的模型 型具有不可替代的作用，它具有很高的应用价值。伴 更深刻。这是因为面板数据为研究者提供了大量的 随着经济理论，包括宏观经济理论和微观经济理论、 数据点．增加了自由度同时减弱了解释变量问的共 计算机技术和统计方法的发展．面板数据在经济学 线性。这些原因促使面板数据分析理论成为最重要、 领域的应用逐渐被经济计量学家推广。在宏观经济 最活跃的研究方向之一．并广瑟应用于经济学、环境 领域，它被广泛应用于经挤增长、技术创新、金融、税 科学和生物科学等众多领域。 收政策等领域；在微观经济领域．它被大量应用于就 1面板数据分析概述 业、家庭消费、市场营销等领域。目前，世界上已经成 1．1面板数据分析简介 立了专门研究面板数据的协会．每两年举办一次全 客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济 球性的面板数据学术交流大会。 学与计量经济学工作者的奋斗目标。然而经济活动 1．2面板数据分析主要模型方法… 的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性 EffectMOd— 11固定效应和固定系数模型(Fixod andFixed 一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科 e18 Coefficiem Models)：通常采用普通最 学的一个最大不同点就是无法建立实验室．无法创 小二乘法(0kS)估计。固定效应包括时间效应以及时 造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量 间和个体效应，并可以进一步放宽条件，允许在有异 常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系 方差、自相关性和等相关矩阵块情况下，用广义最小 可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着计量经济 二乘法(GISl估计。 学的诞生．人们借助数学、统计学知识分析和预测经 2)误差成分模型fErfor ComponentsModels)：最 济问题，虽然只有几十年的时间．却超过了经济学数 常用的PanelData模型。针对不同情况．通常可以用 百年积累起来的文字分