中金增强型债券收益的集合资产管理计划.pdfVIP

中金增强型债券收益集合资产管理计划 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010 年 4 月 2 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告由中金增强型债券收益集合资产管理计划（“本集合计划” ）管理人中国国 际金融有限公司（“ 中金公司” ）编制。 集合计划托管人中国建设银行股份有限公司（“ 中国建设银行” ）根据本集合计划 合同规定，于 2010 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产， 但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告相关财务资料已经审计。 本报告期自 2009 年 2 月 26 日起至2009 年 12 月 31 日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 1 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录2 §2 集合计划简介4 2.1 集合计划基本情况 4 2.2 集合计划产品说明 4 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人 4 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 §3 主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 集合计划净值表现 6 3.3 自集合计划成立以来集合计划的利润分配情况7 §4 管理人报告 7 4.1 集合计划管理人及集合计划投资主办人情况7 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明 9 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9 4.5 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明 9 §5 托管人报告 10 §6 审计报告10 §7 年度财务报表12 7.1 资产负债表12 7.2 利润表 13 7.3 所有者权益（集合计划净值）变动表14 7.4 报表附注15 §8 投资组合报告33 8.1 期末集合计划资产组合情况33 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 8.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..34 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 35 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 36 8.6 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 37 2 8.7 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 37 8.8 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 37 8.9 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 37 8.10 投资组合报告附注 37 §9 集合计划份额持有人信息39 9.1 期末集合计划份额持有人户数及持有人结构 39 §10 集合计划份额变动 39 §11 重大事件揭示39 11.1 集合计划管理人、集合计划托管人的专门托管部门的重大人事变动 39 11.2